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中证A500增强ETF天弘: 天弘中证A500增强策略往复型通达式指数证券投资基金招募说明书

发布日期：2025-05-15 10:23    点击次数：69
                       招募说明书 天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数     证券投资基金招募说明书    基金照料东说念主：天弘基金照料有限公司   基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司                                       招募说明书                    紧要请示    天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2025 年 3 月 7 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】    本基金照料东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金召募注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作念出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    证券投资基金是一种历久投资用具，其主邀功能是分散投资，缩小投资单一 证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等疏漏提供固定收 益预期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生 的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。    本基金标的指数为中证 A500 指数，编制决策如下：    同中证全指指数的样本空间    昔日一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。    （1）对于样本空间内适合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；    （2）收用同期得志以下条件的证券四肢待选样本：    ①样本空间内总市值排行前 1500；    ②属于沪股通或深股通证券范围；    ③对主板证券，在所属中证三级行业内解放流通市值占比不低于 2%。    （3）在待选样本中，优先收用三级行业解放流通市值最大或总市值在样本 空间内排行前 1%的证券四肢指数样本。    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放流通市值收用一定数 量证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放流通市值散播与样本空间尽 可能一致。                                             招募说明书                       陈诉期样本的调节市值    指数计较公式为：陈诉期指数 =                 × 1000                            除数    其中，调节市值＝∑(证券价钱×调节股本数×权重因子)。调节股本数的计 算方法、除数修正方法参见计较与珍爱确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单 个样本权重不进取 10%，前五大样本权重共计不进取 40%。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪错误胁制未达约定办法、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明书 “风险揭示”章节。    本基金为指数增强策略基金，本基金靠近着独有风险，包括但不限于增强策 略失效风险、潜在抢先往复风险以及 PCF 清单与基金持仓偏离的风险等，详见本 基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，以标的指数的成份股过头 备选成份股为主要投资对象。如指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险时， 可能在一定时候后被剔除指数成份股，或由于尚未达到指数剔除尺度，仍存在于 指数成份股中。为充分珍爱基金份额持有东说念主的利益，针对前述风险证券，基金管 理东说念主有权缩小配置比例或沿途卖出，或进行合理估值调节，从而可能形成与标的 之间的追踪偏离度和追踪错误扩大。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动。投 资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应慎重阅读本招募说明书，全面默契本 基金家具的风险收益特征和家具特性，充分探究自身的风险承受智商，感性判断 市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出悲怆决策。投 资东说念主在取得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括： 证券市集全体环境激发的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、多半赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金照料东说念主在投资谋略过程中产生的操作风险。同期                                     招募说明书 由于本基金是往复型通达式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风 险，基金投资组合陈诉与标的指数陈诉偏离的风险、基金份额二级市集往复价钱 折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较无理的风险、基金份额赎回对价的变 现风险、追踪错误胁制未达约定办法的风险、指数增强组合证券停牌的风险、成 份股退市的风险、指数编制机构罢手服务的风险等等。基金照料东说念主提醒投资者基 金投资的“买者欢快”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金照料东说念主承诺以真挚信用、悉力尽职的原则照料和运用基金财富，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔阐发， 基金照料东说念主照料的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐发的保证。   本基金按照深圳证券往复所及中国证券登记结算有限使命公司的干系司法 进行申购、赎回，具体业务的办理时候请参见干系公告。本基金通过办理场内申 购赎回的，投资者的申购、赎回肯求在 T 日阐明，申购所得 ETF 份额 T 日可竞价 卖出，T+1 日可赎回或者巨额卖出；赎回所得的组合证券当日可竞价卖出，T+1 日可用于申购 ETF 份额或巨额卖出。本基金暂时不开通场外组合证券申购赎回业 务，若基金照料东说念主日后开通该申赎模式的，将提前发布公告，且不消召开基金份 额持有东说念主大会。   基金照料东说念主在此十分请示投资者：本基金存在法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广漠章程等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之 间的匹配老师。   本基金并非保本基金，基金照料东说念主并弗成保证投资于本基金不会产生损失。   投资者应当慎重阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金家具府上概要等信 息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，                               招募说明书 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资训导、财富情状等判断基 金是否和自身的风险承受智商相顺应，并通过基金照料东说念主或基金照料东说念主托付的具 有基金销售业务资历的其他机构购买基金。                                                 招募说明书                        目       录                                             招募说明书                                   招募说明书                   一、媒介   《天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基金招募说明书》                                     （以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下 简称“《运作办法》”）、            《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》                                 （以下简 称“《销售办法》”         ）、《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》                              （以下简称“《信 息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料司法》（以下简                《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指 称“《流动性风险照料司法》”）、 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘中证 A500 增强策略交 易型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性讲述或紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、完好性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募的。本基金照料东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 关联司法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。                                            招募说明书                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 增强策略往复型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验 矫正和补充 指数证券投资基金招募说明书》过头更新 投资基金基金家具府上概要》过头更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市往复公告书》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出                                          招募说明书 的矫正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关对其通常作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的矫正     《流动性风险照料司法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料司法》及颁布机关 对其通常作念出的矫正     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其通常作念出的矫正 易和申购赎回实施确定》界说的“往复型通达式基金”，简称“ETF” 基金的投资办法肖似，选择通达式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》（包括其通常矫正）及干系法律法例司法使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者                                   招募说明书 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 会司法的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金照料东说念主顽强了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理 券商（代办证券公司） 基金照料东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金照料东说念主指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 投资东说念主基金账户/深圳证券账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的 阐明、算帐和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东说念主名册和办理非交 易过户等 结算有限使命公司 开立的深圳证券往复所东说念主民币平素股票账户（即 A 股账户）或深圳证券往复所 证券投资基金账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                                       招募说明书 不得进取 3 个月 通达日     《业务司法》：指深圳证券往复所发布实施的《深圳证券往复所证券投资 基金往复和申购赎回实施确定》              （包括其通常矫正）、中国证券登记结算有限使命 公司发布实施的《中国证券登记结算有限使命公司对于往复所往复型通达式证券 投资基金登记结算业求实施确定》（包括其通常矫正）及基金照料东说念主、中国证券 登记结算有限使命公司、深圳证券往复所发布的其他干系司法、司法、文告及指 南等 请购买基金份额的步履 以申购赎回清单司法的申购对价向基金照料东说念主肯求购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所司法的赎回对价的步履 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额过头他对价 和招募说明书司法应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过头他对价 定，用于替代组合证券中沿途或部分证券的一定数目的现款                                    招募说明书 本及干系用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代证券的成本及干系用度， 则本基金需向投资东说念主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代证券的成本及 干系用度，则投资东说念主需向本基金补缴差额 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数计较 日现款差额的测度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 易时候内根据基金照料东说念主提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计较并由深圳证券往复所在往复时候内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值的步履 长率差额之日 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则 以基金份额折算日、经拆分或合并调节后的基金份额折算日为开动日再行计较） 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并， 则以基金份额折算日、经拆分或合并调节后的基金份额折算日为开动日再行计较） 持基金份额销售机构的操作                                   招募说明书 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期返璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过头他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》司法的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公设备行股票、财富维持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 往复的债券等 件                                          招募说明书                      三、基金照料东说念主   （一）基金照料东说念主概况   称号：天弘基金照料有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场说念 59 号天津海外经济贸易中心 A 座 16 层   成立日历：2004 年 11 月 8 日   法定代表东说念主：黄辰立   客服电话：95046   辩论东说念主：司媛   组织相貌：有限使命公司   注册本钱及股权结构   天弘基金照料有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 照料委员会批准（证监基金字2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册本钱为东说念主民币 5.143 亿元，股权结构为：             股东称号                         股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                 51% 天津相信有限使命公司                                 16.8% 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司                          15.6% 芜湖高新投资有限公司                                  5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5%              共计                             100%   （二）主要东说念主员情况   黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国海外金融股份有限公司投资银 行部，巴克莱本钱投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入                                 招募说明书 蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。   杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司 谋略照料部总司理、财务中心总司理、总司理助理、财务总监及董事会书记，现 任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司副总司理、董事。   韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国海外金融股份有限公司投资银行部实施 总司理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总 裁、首席实施官。   周志峰先生，董事，本科。历任方达讼师事务所讼师、律所合伙东说念主。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会书记。   陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中讼师事务所讼师，上海新华闻投资 有限公司首席讼师，中国华闻投资控股有限公司概括行政部总司理，宝矿控股（集 团）有限公司法务司理，中泰相信有限使命公司概括照料部总司理、财富照料部 总司理，上海实业城市设备集团有限公司融产结合服务鼓动办公室负责东说念主。现任 天津相信有限使命公司董事会书记。   高阳先生，董事，总司理，硕士。历任中国海外金融股份有限公司销售往复 部司理，博时基金照料有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、 股票投资部总司理，鹏华基金照料有限公司副总司理，博时基金照料有限公司总 司理。2023年12月加盟本公司，现任公司总司理。   王晓野，悲怆董事，本科。历任温州海外相信投资公司法务专员，上海市金 石讼师事务所高等合伙东说念主，上海邦信阳讼师事务所权益合伙东说念主。现任上海中联律 师事务所高等合伙东说念主。   车浩先生，悲怆董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院讲授、副院长。   黄卓先生，悲怆董事，博士。现任北京大学国度发展研究院讲授、副院长。   杨舟师先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限使命公司深圳营业部总 司理，联合证券有限使命公司往复照料部总司理，厦门联合相信投资有限使命公 司上海证券部总司理，中泰相信有限使命公司证券部总司理、北京中心副总司理 兼北京中心概括照料部总司理，上海实业城市设备集团有限公司深圳公司总司理                                   招募说明书 兼融产结合鼓动办副主任。现任天津相信有限使命公司业务总监兼财富照料总部 总司理、概括照料总部总司理、监事。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总司理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责东说念主、总司理助理、副总司理、董事、常务副 总司理。现任内蒙古君正集团企业照料（北京）有限公司副总司理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山讼师事务所讼师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史聪明女士，监事，硕士。历任新华基金照料有限公司高等家具司理、北京 新华富时财富照料有限公司部门总司理助理。2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级家具司理、券交易务部实施总司理，现任公司家具部负责东说念主。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总司理助理、基金运营部副 总司理、基金运营部总司理，现任公司基金运营业务副总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司东说念主力资源部业务主管、东说念主力资源部总司理 助理，现任公司东说念主力资源部总司理。   高阳先生，总司理，硕士。历任中国海外金融股份有限公司销售往复部司理， 博时基金照料有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、股票投资 部总司理，鹏华基金照料有限公司副总司理，博时基金照料有限公司总司理。2023 年 12 月加盟本公司，现任公司总司理。   陈钢先生，副总司理，硕士。历任华龙证券有限使命公司固定收益部高等经 理，北京宸星投资照料公司债券投资部投资司理，兴业证券股份有限公司债券总 部研究部司理，银华基金照料有限公司机构搭理部高等司理，中国东说念主寿财富照料 有限公司固定收益部高等投资司理。2011 年 7 月加盟本公司，历任公司固定收 益总监、基金司理，现任公司副总司理、天弘革命财富照料有限公司董事长。   周晓明先生，副总司理，硕士。曾接事于中国证券市集研究院想象中心过头 下属北京尺度股份制商酌公司、国信证券有限公司、北京证券有限公司、嘉实基 金照料有限公司、工银瑞信基金照料有限公司等，历任盛世基金照料有限公司拟 任总司理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总司理。   常勇先生，副总司理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个东说念主                                         招募说明书 金融处处长，太平东说念主寿保障有限公司上海分公司副总司理，太平东说念主寿保障有限公 司客户服务部主要负责东说念主、银行保障部副总司理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总司理助理，现任公司副总司理。   聂挺进先生，副总司理，硕士。历任博时基金照料有限公司基金司理、研究 部总司理、投资总监，浙商基金照料有限公司副总司理、总司理，华泰证券（上 海）财富照料有限公司总司理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总司理。   童建林先生，看护长、风控负责东说念主，本科。历任当阳市产权证券往复中心财 务部司理、往复中心副总司理，亚洲证券有限使命公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部司理、公司财务司帐总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限使命公司）上海总部财务式样主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总司理，现任公司看护长、风控负责东说念主。   刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技能部高等技能众人，北京念念德泰科科技发展 有限公司技能研发部总监，北京逐日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高等技 术总监。2022 年 7 月加盟本公司，现任公司首席信息官。   马文辉先生，财务负责东说念主，本科。历任普华永说念中天司帐师事务所北京分所 审计师、审计司理、高等司理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责东说念主、财务部总司理。   刘笑明先生，运筹学硕士，11 年证券从业训导。历任建信基金照料有限使命 公司量化研究员、北京极至投资照料有限公司投资司理、中国东说念主保财富照料有限 公司基金司理，2020 年 4 月加盟本公司。历任天弘中证红利低波动 100 指数型 发起式证券投资基金基金司理（2021 年 06 月至 2023 年 12 月）、天弘中证光伏 产业指数型发起式证券投资基金基金司理（2021 年 01 月至 2025 年 03 月）、天 弘中证光伏产业往复型通达式指数证券投资基金基金司理（2021 年 02 月至 2025 年 03 月）、天弘中证新材料主题往复型通达式指数证券投资基金基金司理（2021 年 05 月至 2025 年 03 月）、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金 司理（2021 年 12 月至 2023 年 05 月）、天弘中证新材料主题指数型发起式证券 投资基金基金司理（2021 年 12 月至 2024 年 12 月）、天弘国证绿色电力指数型                                         招募说明书 发起式证券投资基金基金司理（2023 年 07 月至 2025 年 03 月）。现任本公司基 金司理。天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金基金司理、天弘国证 破钞 100 指数增强型发起式证券投资基金基金司理、天弘中证医药主题指数增强 型证券投资基金基金司理、天弘中证沪港深物联网主题往复型通达式指数证券投 资基金基金司理、天弘中证机器东说念主往复型通达式指数证券投资基金基金司理、天 弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、天弘中证机器东说念主 往复型通达式指数证券投资基金发起式市欢基金基金司理、天弘中证红利低波动 通达式指数证券投资基金市欢基金基金司理、天弘中证沪港深物联网主题往复型 通达式指数证券投资基金发起式市欢基金基金司理、天弘中证汽车零部件主题指 数型发起式证券投资基金基金司理。   高阳先生：本公司总司理，投资决策委员会主任委员；   陈钢先生：本公司副总司理，天弘革命财富照料有限公司董事长，投资决策 委员会委员；   聂挺进先生：本公司副总司理，投资决策委员会委员；   姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金司理，兼任固定收益部、搀杂 财富部部门总司理，投资决策委员会委员；   王昌俊先生：本公司现款照料部总司理、基金司理，投资决策委员会委员；   童建林先生：本公司看护长、风控负责东说念主，投资决策委员会列席委员；   邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。   （三）基金照料东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；                                  招募说明书 他法律步履；  （四）基金照料东说念主承诺   本基金照料东说念主承诺不从事违背《中华东说念主民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》、    《销售办法》、          《信息线路办法》等法律法例的行为，并承诺建立健全里面 胁制轨制，选择灵验措施，防患犯警步履的发生。   基金照料东说念主退却性步履的承诺。   本基金照料东说念主照章退却从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事干系的往复行为；   （7）玩忽牵累，不按照司法履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他步履。   （1）依照关联法律法例和基金合同的司法，本着悉力严慎的原则为基金份 额持有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇他东说念主或任何其他                                招募说明书 第三东说念主谋取不妥利益。   （3）不泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易机密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事干系的往复行为。   （4）不从事毁伤基金财富和基金份额持有东说念主利益的证券往复过头他行为。  （五）基金照料东说念主的风险照料与里面胁制轨制   （1）全面性原则：公司风险照料必须遮蔽公司通盘的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并贯串于通盘业务进程和业务门径；   （2）悲怆性原则：公司根据业务需要建立保持相对悲怆的机构、部门和岗 位，并在干系部门建立防火墙；公司建立悲怆的风险照料部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和陈诉公司风险照料情状，并进行悲怆申报；   （3）审慎性原则：风险照料中枢是灵验防护各式风险，任何轨制的建立都 要以防护风险、审慎谋略为起点；   （4）灵验性原则：风险照料轨制具有高度巨擘性，是通盘职工必须严格遵 守的行动指南；实施风险照料轨制不得有任何例外，任何职工不得领有高出轨制 或违背轨制的权力；   （5）当令性原则：公司应当根据公司谋略计策方针等里面环境和法例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其照料政策和措施进行 相应的调节；   （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市集风险、信 用风险和流动性风险的不同特色，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 胁制策划体系，使风险胁制更具客不雅性和操作性。  公司的风险照料体捆绑构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，由最高管 理层对风险照料负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险照料措施的实施。具体而言，包括如下组成部分：  （1）董事会：负责监督查抄公司的正当合规运营、里面胁制、风险照料， 从而胁制公司的全体运营风险；                                 招募说明书   （2）看护长：悲怆诈欺看护权利，平直对董事会负责，实时向审计与风险 胁制委员会提交关联公司范例运作和风险胁制方面的服务陈诉；   （3）投资决策委员会：负责领导基金财产的运作、制定本基金的财富配置 决策和基本的投资策略；   （4）风险照料委员会：拟定公司风险照料计策，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度名额过头他量化风险照料工 具；根据公司总体风险胁制办法，制定各业务和各门径风险胁制办法和要求；落 实公司就紧要风险照料作念出的决定或决议；听取并辩论会议议题，就紧要风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险照料轨制、进程；对使命东说念主提议处罚建议， 经总司理办公会辩论后实施。   （5）内控合规部：负责公司集合谐和的合规照料服务，按照公司司法和督 察长的安排履行合规照料职责，建立和完善合规照料及合规风险信息的监控、识 别、处置、陈诉体系，不停擢升公司全体合规意志和智商。   （6）风险照料部：通过投资往复系统的风控参数建立，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间往复等场社往复 的风险识别与评估，保证各投资组合场社往复的事中合规胁制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和胁制；   （7）审计部：通过运用系统化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的 业务行为、里面胁制和风险照料的适宜性和灵验性，以促进公司完善治理、增多 价值和终了办法。   （8）业务部门：风险照料是每一个业务部门最首要的使命。各部门的部门 司理对本部门的风险负沿途使命，负责履行公司的风险照料圭表，负责本部门的 风险照料系统的设备、实施和珍爱，用于识别、监控和缩小风险。   （1）风险胁制轨制   公司风险胁制的办法为严格遵照国度法律法例、行业自律司法和公司各项规 章轨制，自愿形成遵法谋略、范例运作的谋略念念想和谋略作风；不停提高谋略管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东说念主利益最大化；建立行之有 效的风险胁制机制和轨制，确保各项谋略照料行为的健康运行与公司财产的安全                                招募说明书 完好；珍爱公司信誉，保持公司的细密形象。针对公司靠近的各式风险，包括政 策和市集风险，照料风险和职业说念德风险，隔离制定严格防护措施，并制定岗亭 分离轨制、空间分离轨制、功课进程轨制、集合往复轨制、信息线路轨制、府上 保全轨制、隐秘轨制和悲怆的监察稽核轨制等干系轨制。   （2）内控合规照料轨制   为保障不竭范例发展，公司制定合规照料轨制。公司设看护长，负责公司合 规照料服务，实施对公司谋略照料合规正当性的审查、监督和查抄。内控合规部 负责公司集合谐和的合规照料服务，按照公司司法和看护长的安排履行合规照料 职责，建立和完善合规照料及合规风险信息的监控、识别、处置、陈诉体系，不 断擢升公司全体合规意志和智商。   （3）审计照料轨制   为范例里面审计服务，公司制定里面审计照料轨制。里面审计通过运用系统 化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行为、里面胁制和风险照料的 适宜性和灵验性，以促进公司完善治理、增涨价值和终了办法。   （4）里面司帐胁制轨制   建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作胁制规程，确保司帐业务有章可循； 按照互相制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行干系业务的相 互核查监督机制；为了防护基金司帐在资金头寸照料上出现透支风险，制定了资 金头寸照料轨制；为了确保基金财富的安全，公司严格范例基金算帐交割服务， 并在授权范围内，实时准确地完成基金算帐；强化司帐的事前、事中、过后监督 和侦察轨制；为了防患司帐数据的毁损、散构怨泄密，制定了完善的档案维持和 财务吩咐轨制。   （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构，高 管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行为有适合的组织和授权，确保内 控合规服务是悲怆的，并得到高管东说念主员的维持，同期置备操作手册，并依期更新；   （2）建立互相分离、互相制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金往复集合，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和防护风险；                               招募说明书  （3）建立、健全岗亭使命制。公司建立、健全了岗亭使命制，使每个职工 都明确我方的任务、职责，并实时将各自服务规模中的风险隐患上报，以防护和 减少风险；  （4）建立风险分类、识别、评估、陈诉、请示圭表。公司建立了风险照料委 员会，使用适合的圭表，阐明和评估与公司运作关联的风险；公司建立了自下而 上的风险陈诉圭表，对风险隐患进行层层申报，使各个头绪的东说念主员实时掌执风险 情状，从而以最快速率作念出决策；  （5）建立里面监控系统。公司建立了灵验的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；  （6）使用数目化的风险照料技能。选择数目化、技能化的风险胁制技能， 建立数目化的风险照料模子，用以请示市集趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时选择灵验的措施，对风险进行分散、胁制和避开，尽可能地减少损失；  （7）提供填塞的培训。公司制定了完好的培训谋略，为通盘职工提供填塞 和适宜的培训，使职工明确其职责所在，胁制风险。   本公司确知建立、珍爱、维持和完善里面胁制轨制是本公司董事会及照料层 的使命。本公司十分声明以上对于里面胁制的线路确凿、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不停完善里面胁制轨制。                                      招募说明书                      四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中信建投证券股份有限公司   住所： 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：刘成   成迅速间：2005 年 11 月 02 日   批准建立机关和批准建立文号：中国证监会证监机构字2005112 号   组织相貌：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 77.57 亿元   存续期间：不竭谋略   基金托管资历批文及文号： 中国证监会证监许可【2015】219 号   中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准建立的寰宇性 大型概括证券公司。公司注册于北京，注册本钱 77.57 亿元，并设有中信建投期 货有限公司、中信建投本钱照料有限公司、中信建投（海外）金融控股有限公司、 中信建投基金照料有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以 来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券 金融、固定收益、财富照料、股票及繁衍品往复等规模形成了自身特色和中枢业 务上风，并搭建了研究商酌、信息技能、运营照料、风险照料、合规照料等专科 高效的业务维持体系。凭借高度的敬业精神与隆起的专科智商，中信建投证券主 要业务策划及盈利智商面前均位居行业前方。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中信建投证券托管部照料团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作训导，业务东说念主员专科配景遮蔽了金融、司帐、经济、计较机等各规模，可 为托管客户提供个性化家具处明智商。   三、证券投资基金托管情况   中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资历， 中信建投证券长期遵照“诚信、专注、成长、共赢”的谋略理念，不停加强风险 照料和里面胁制，严格履行托管东说念主的各项职责，切实珍爱基金份额持有东说念主的正当 权益，为基金份额持有东说念主提供高质地的托管服务。                               招募说明书   四、基金托管东说念主的里面胁制轨制   严格遵照国度关联法律、法例、监管司法和公司里面规章轨制，防护和化解 基金托管业务谋略风险，确保托管财富的完好和安全，切实保护基金份额持有东说念主 权益，确保托管财富的运作及干系信息线路适合国度法律、法例、监管司法及相 关合同、公约的司法，查错防弊、堵塞毛病、排斥隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。   中信建投证券设有风险照料委员会，负责全公司风险照料与里面胁制服务， 对托管业务风险胁制服务进行查抄领导。托管部里面建立专门负责稽核监察服务 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的平直引诱下，依 照关联法律规章，对业务的运行悲怆诈欺监督稽核权力。   中信建投证券托管部制定了各项照料轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面胁制体系，保障托管业务健全、灵验实施；安全维持基 金财产，保持基金财产的悲怆性；实行谋略场面顽固式照料，并配备灌音和摄像 监控系统；有悲怆的概括托管服务系统；业务照料实行复核和查抄机制，建立了 严格灵验的操作制约体系；托管部竖立内控优先和风险照料的理念，培养部门全 体职工的风险防护和隐秘意志。   五、托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》等法律法例的司法和基金合同、 托管公约的约定，对基金合同凯旋之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并实时请示基金照料东说念主非法风险。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主投资指示或执行投资运作违背法律法例、《基金 合同》和托管公约的司法，应实时以电话提醒或书面请示等方式文告基金照料东说念主 限期纠正。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主 收到书面文告后应在限期内实时查对并以书面相貌给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限                               招募说明书 内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。                                     招募说明书                   五、干系服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金照料东说念主发布的干系公告。 （二）登记机构 称号：中国证券登记结算有限使命公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主：于文强 电话：010-50938697 辩论东说念主：苑泽田 （三）出具法律办法书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：清早、陈颖华 辩论东说念主：陈颖华 （四）司帐师事务所和承办注册司帐师 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 实施事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85085000 承办注册司帐师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 辩论东说念主：管祎铭 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层                                    招募说明书 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实施事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 承办注册司帐师：蒋燕华、费泽旭 辩论东说念主：蒋燕华                                    招募说明书                六、基金份额的发售   （一）基金召募的依据   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息线路办法》、《基金合同》过头它法律法例的关联司法召募，已于2025年3月7 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】423号）。  （二）基金类型与运作方式  基金类型为股票型基金；  本基金的运作方式为往复型通达式。   （三）基金存续期限   不依期   （四）基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00 元。   （五）发售方式   投资东说念主可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主指定的发售代理机构利用深圳证 券往复所网上系统以现款进行认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主和/或其指定的发售代理机构以现 金进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。   投资东说念主应当在基金照料东说念主和/或指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场面，或者按基金照料东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 照料东说念主不错根据具体情况调节本基金的发售方式，在本基金基金份额发售公告或 其他公告中列明。                                 招募说明书   基金照料东说念主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和辩论方式，请参 见基金份额发售公告或基金照料东说念主网站线路的基金销售机构名录。   基金照料东说念主可依据执行情况增减、变更销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。   （六）发售对象   适正当律法例司法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （七）召募限制限制   本基金的最低召募份额总额为2亿份，基金召募金额不少于2亿元东说念主民币。本 基金可建立召募限制上限，具体限制限制及限制胁制的决策在基金份额发售公告 或其他公告中司法。  （八）投资东说念主对基金份额的认购  自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。  投资东说念主认购本基金时需具有深圳证券往复所东说念主民币平素股票账户（即深圳 A 股账户）或深圳证券往复所证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。  已有深圳证券账户的投资东说念主不必再办理开户手续。  尚无深圳证券账户的投资东说念主，需在认购前持本东说念主身份证到中国证券登记结算 有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。关联开 设深圳证券账户的具体圭表和办法，请到各开户网点翔实商酌关联司法。  如投资东说念主需新开立深圳证券账户，则应密致：  （1）如投资东说念主需要参与网下现款认购或网上现款认购，应使用深圳证券账 户；深圳证券投资基金账户只可进行本基金的现款认购和二级市集往复。  （2）如投资东说念主以深圳证券往复所上市往复的本基金公告的允许网下股票认 购的股票进行网下股票认购或基金的场内申购赎回的，则应开立并使用深圳 A 股                                         招募说明书 账户。  （3）如投资东说念主以上海证券往复所上市往复的本基金公告的允许网下股票认 购的股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海 A 股账 户，且该两个账户的证件号码及称号属于兼并投资者通盘，用以认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定往复证券公司还应为兼并发售代理机构。  （4）已购买过由天弘基金照料有限公司担任登记机构的基金的投资东说念主，其拥 有的天弘基金照料有限公司通达式基金账户弗成用于认购本基金。   （九）认购用度   召募期投资东说念主不错屡次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购肯求单独计较用度。基金投资东说念主认购本基金基金份额时收取认购用度。   本基金基金份额的认购费率如下表所示。        认购份额（M）               认购费率          M        M≥100 万份            每笔 1000 元   基金照料东说念主办理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金照料 东说念主办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理 网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高 于0.80%的尺度收取一定的佣金。通过基金照料东说念主或发售代理机构进行网下股票 认购的投资者，在基金照料东说念主或发售代理机构允许的条件下，可选拔以现款或基 金份额的方式支付认购用度（或佣金）。   （十）网上现款认购   通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求，认购 佣金、认购金额的计较公式为：   认购佣金＝认购份额×认购价钱×佣金比率   （若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）                                     招募说明书   认购金额＝认购份额×认购价钱×（1＋佣金比率）   （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购佣金由发售代理机构收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购佣金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有东说念主通盘。利息折算的基金份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计 入基金财产。   例：某投资东说念主通过某发售代理机构选择现款方式认购1，000份本基金，假定 该发售代理机构阐明的佣金比率为0.8%，并假定认购资金召募期间产生的利息为   认购佣金＝1，000×1.00×0.8%＝8元   认购金额＝1，000×1.00×（1+0.8%）＝1，008元   利息折算的份额＝2/1.00=2份   认购总份额＝1，000+2=1，002份   即：某投资东说念主通过某发售代理机构选择网上现款方式认购1，000份本基金， 假定该发售代理机构阐明的佣金比率为0.8%，该投资东说念主需准备1，008元资金，方 可认购到1，000份本基金基金份额，加上召募期间利息折算的份额后一共不错得 到1，002份基金份额。 干系法律法例、业务司法以及本基金发售限制胁制决策的司法。 购资金，办理认购手续。网上现款认购肯求提交后不得取销。 算交收。 询认购阐明情况。   （十一）网下现款认购                                         招募说明书   通过基金照料东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求，认购费 用、认购金额的计较公式为：   认购用度＝认购份额×认购价钱×认购费率   （若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购份额×认购价钱×（1＋认购费率）   （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购用度由基金照料东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购用度。网下现款 认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘。 网下现款认购的利息和具体折算的份额以基金照料东说念主的记录为准。利息折算的份 额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主通过基金照料东说念主认购本基金 500，000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资东说念主的认购金额为：   认购用度＝500，000×1.00×0.5%=2，500元   认购金额＝500，000×1.00×（1＋0.5%）=502，500元   利息折算的份额＝100/1.00=100份   该投资东说念主所得认购总份额为：   认购总份额＝500，000＋100=500，100份   即，某投资东说念主通过基金照料东说念主认购本基金500，000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资东说念主的认购金额为502，500元，可得到 理机构进行网上现款认购的认购金额的计较。 理网下现款认购的，每笔认购份额须为1，000份或其整数倍；投资东说念主通过基金管 理东说念主办理网下现款认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资东说念主可                                     招募说明书 屡次认购，累计认购份额不设上限，但需适合干系法律法例、业务司法以及本基 金发售限制胁制决策的司法。 办理干系认购手续，并备足认购资金。网下现款认购肯求提交后不得取销。 行灵验认购款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由登 记机构进行灵验认购款项的算帐交收。 认购阐明情况。   （十二）网下股票认购   基金照料东说念主凑合认购期内的允许四肢网下股票认购的股票名录给予公告并 通常调节。 基金照料东说念主公告的允许网下股票认购的股票名单。单只股票最低认购申报股数为 累计申报数不设上限，但需适合干系法律法例、业务司法以及本基金发售限制控 制决策的司法。 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购肯求提交后不得取销。   特殊情形包括但不限于以下几种情况：   （1）也曾公告的行将被调出中证A500指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限制个股认购限制：基金照料东说念主可根据网下股票认购日前3个月的个股 的往复量、价钱波动过头他颠倒情况，决定是否对个股认购限制进行限制，并在 网下股票认购日前至少3个服务日公告限制认购限制的个股名单。   （3）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动颠倒、历久停 牌，或者认购申报数目颠倒的个股，基金照料东说念主可不经公告，沿途或部分拒却该 股票的认购申报。                                         招募说明书   （4）根据法律法例本基金不得持有的标的指数成份股，将弗成用于认购本 基金。   （1）投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，T日日终（T日为本基 金发售期终末一日），发售代理机构将股票认购数据按投资东说念主证券账户汇总发送 给基金照料东说念主，基金照料东说念主收到股票认购数据后初步阐明各股票的灵验认购数目。 T+1日起，登记机构根据基金照料东说念主提供的阐明数据，冻结上海市集网下认购股 票，并将投资东说念主深圳市集网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金 份额方式支付佣金的，基金照料东说念主为投资东说念主计较认购份额，并根据发售代理机构 提供的数据计较投资东说念主应以基金份额方式支付的佣金，从投资东说念主的认购份额中扣 除，为发售代理机构增多相应的基金份额。登记机构根据基金照料东说念主提供的灵验 认购肯求股票数据，将上海和深圳的股票隔离过户至本基金在上海、深圳开立的 证券账户。基金合同凯旋后，登记机构根据基金照料东说念主提供的投资东说念主净认购份额 明细数据进行投资东说念主认购份额的开动登记。   （2）投资者通过基金照料东说念主办理网下股票认购的，登记机构根据基金照料 东说念主提供的认购数据对投资者账户内相应的股票进行查抄并冻结，并将查抄冻结股 票的情况发还给基金照料东说念主。基金照料东说念主根据登记机构的查抄冻结投资者股票账 户的情况，初步阐明各个投资者的灵验股票认购数目。基金照料东说念主根据投资者有 效股票认购数据计较投资者应以现款方式支付的认购费，并由投资者在认购时支 付。登记机构根据基金照料东说念主提供的投资者净认购份额明细数据进行机构投资者 认购份额的开动登记在机构投资者指定的证券账户上，并根据基金照料东说念主报深圳 证券往复所阐明的灵验认购肯求股票数据，将投资者肯求认购的股票过户到基金 的证券账户。   投 资 者 的 认 购 份 额 = ∑??=1 第i只股票网下股票认购期终末一日的均价 × 灵验认购数目/1.00   其中：   （1）i代表投资者提交认购肯求的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只 数。如投资者仅提交了1只股票的肯求，则n＝1。                                                        招募说明书   （2）“第i只股票网下股票认购期终末一日的均价”由基金照料东说念主根据证券 往复所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍五 入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以不异方法计较 最近一个往复日的均价四肢计较价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者取得了相应的权 益，基金照料东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调节：   ○   ○   ○ 例)/(1＋每股配股比例)   ○ 股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)   ○ 或股息）/（1+每股送股比例）   ○ 比例-每股现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ○ 价×配股比例-每股现款股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)   （3）     “灵验认购数目”是指由基金照料东说念主阐明的并由登记机构完成算帐交收 的股票股数。其中，   ○                               ?               ???           ?         = (cash + ∑ ?? ?? ) × 105% × w/p                              ?=1   ? ??? 为限制认购限制的单只个股最高可阐明的认购数目，cash 为网上现款 认购和网下现款认购的共计肯求数额，?? ?? 为除限制认购限制的个股和基金照料 东说念主沿途或部分临时拒却的个股除外的其他个股当日均价和认购申报数目乘积，w 为该股按均价计较的其在 T 日指数增强组合证券中的权重(认购期间如有中证 A500 指数调节公告，则基金照料东说念主根据公告调节后的成份股名单以及中证 A500                                                招募说明书 指数编制司法计较调节后的指数增强组合证券组成权重，并以其四肢计较依据)， p 为该股在 T 日的均价。   ②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发 生司法实施，则基金照料东说念主将根据登记机构阐明的执行过户数据对投资者的灵验 认购数目进行相应调节。   通过基金照料东说念主或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金照料东说念主 或发售代理机构允许的条件下，投资者可选拔以现款或基金份额的方式支付认购 用度（或佣金）。   投资者选拔以现款方式支付认购用度（或佣金），则需支付的认购用度（或 佣金）按以下公式计较：   认购用度（或佣金）＝认购价钱×认购份额×认购费率（或佣金比率）   投资者选拔以基金份额方式支付认购用度（或佣金）的，根据基金照料东说念主或 发售代理机构提供的数据计较投资者应以基金份额方式支付的认购用度（或佣 金），并从投资者的认购份额中扣除，为基金照料东说念主或发售代理机构增多相应的 基金份额。   以基金份额支付认购用度（或佣金），则认购用度（或佣金）和可得到的基 金份额按以下公式计较：   认购用度（或佣金）＝认购价钱×认购份额/（1+认购费率（或佣金比率）） ×认购费率（或佣金比率)   净认购份额＝认购份额－认购用度（或佣金）/基金份额发售面值   例：某投资者持有本基金指数增强组合证券中股票A和股票B各10，000股和 网下股票认购期终末一日股票A和股票B的均价隔离为14.94元和4.50元，基金管 理东说念主阐明的灵验认购数目为10，000股股票A和20，000股股票B，发售代理机构阐明 的佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额＝（10，000×14.94）/1.00+（20，000×4.50）/1.00＝239，400份   认购佣金＝1.00×239，400×0.8%＝1，915元（保留至整数位）   即投资者可认购到239，400份本基金基金份额，并需另行支付1，915元的认购 佣金。                                          招募说明书   例：续上例，假定该投资者选拔以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者 最终可得的净认购份额计较如下：   认购佣金＝1.00×239，400/（1+0.8%）×0.8%＝1，900元（保留至整数位）   净认购份额＝239，400–1900/1.00=237，500份。   即该投资者最终可认购到237，500份基金份额。 规、监管司法及证券往复所允许以股票认购ETF的干系司法，并根据法律法例及 证券往复所干系司法进行股票认购，并实时履行因股票认购导致的股份减持所涉 及的信息线路等义务。   （十三）销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销 售机构照实招揽到认购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购 肯求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   （十四）召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金合同凯旋前，任何东说念主不 得动用。网上现款认购及网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主通盘，其中利息转份额以基金照料东说念主和/或登记机构 的记录为准；投资东说念主以股票认购的，认购股票按照往复所和登记机构的司法和流 程办理股票的冻结与过户，最终将投资东说念主肯求认购的股票过户至基金证券账户。 投资东说念主的认购股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间的权 益归投资东说念主通盘。   （十五）刊行市欢基金或增设新的基金份额类别   在不违背法律法例及不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主可根 据基金发展需要，召募并照料以本基金为办法 ETF 的市欢基金，或为本基金增 设新的基金份额类别，而无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                                    招募说明书                  七、基金备案   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且 基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金照料东说念主依据法律法 规及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资， 自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。基 金照料东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》凯旋事宜给予公告。 基金照料东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东说念主不得动用。网下股票认购所召募的股票由发售代理机构给予冻结。   （二）基金合同弗成凯旋时召募资金及股票的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列使命： 期活期进款利息（税后）。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售 代理机构应给予解冻，基金照料东说念主不承担干系股票冻结期间往复价钱波动的使命； 基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   （三）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富限制   《基金合同》凯旋后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在依期陈诉中给予 线路；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会陈诉并提议处罚决策，如不竭运作、蜕变运作方式、与其他基金合并或 者绝交基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。                               招募说明书           八、基金份额折算与变更登记   为了更好的追踪标的指数，基金照料东说念主可进行基金份额折算并提前公告。   （一）基金份额折算的时候   基金照料东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息线路办法》的关联规 定提前公告。   （二）基金份额折算的原则   基金份额折算由基金照料东说念主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金照料东说念主将另行公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主理有的基金份额 数额将发生调节，但调节后的基金份额持有东说念主理有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 东说念主的权益无执行性影响。基金份额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金照料东说念主 可延长办理基金份额折算。   （三）基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   （四）如畴昔本基金增多基金份额的类别，基金照料东说念主在实施份额折算时， 可对沿途份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算，对于波及投票权、提议召集权、召集权、计 算到会或出具表决办法的持有东说念主所代表的基金份额数目、表决权、基金财产算帐 等需要统计基金份额持有东说念主所持份额过头占总份额比例时，每一份未折算的基金 份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。                               招募说明书               九、 基金份额的上市往复   （一）基金份额上市   基金合同凯旋后，具备下列条件的，基金照料东说念主可依据《深圳证券往复所证 券投资基金上市司法》，向深圳证券往复所肯求上市：   （1）本基金场内财富净值不低于 2 亿元；   （2）本基金场内份额持有东说念主不少于 1000 东说念主；   （3）法律法例及深圳证券往复所干系业务司法司法的其他条件。   基金上市前，基金照料东说念主应与深圳证券往复所顽强上市公约书。基金获准在 深圳证券往复所上市的，基金照料东说念主应按照干系司法发布基金上市往复公告书。   （二）基金份额的上市往复   本基金基金份额在深圳证券往复所的上市往复需遵照《深圳证券往复所往复 司法》、    《深圳证券往复所证券投资基金上市司法》、                       《深圳证券往复所证券投资基 金往复和申购赎回实施确定》等关联司法。   （三）基金在深圳证券往复所停复牌、暂停上市、收复上市或绝交上市的情 形和处理方式   本基金份额在深圳证券往复所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或 绝交上市的情形，按照《深圳证券往复所证券投资基金上市司法》的干系司法执 行。   当本基金发生深圳证券往复所干系司法所司法的因不再具备上市条件而应 当绝交上市的情形时，本基金可由追踪标的指数的增强策略往复型通达式基金变 更为追踪标的指数的非上市的通达式增强型指数基金，而无需召开基金份额持有 东说念主大会审议。基金绝交上市后，场内份额的处理司法，由基金照料东说念主提前制定并 公告。   若届时本基金照料东说念主已有以该指数四肢标的指数的增强型指数基金，则基金 照料东说念主将本着珍爱基金份额持有东说念主正当权益的原则，履行适宜的圭表后不错与该 指数基金合并或者收用其他合适的指数四肢标的指数。   （四）基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告   基金照料东说念主或者基金照料东说念主托付的其他机构在往复时候内根据基金照料东说念主 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考                                    招募说明书 净值（IOPV），并由深圳证券往复所在往复时候内发布，供投资东说念主往复、申购、 赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计较方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额 ＋申购赎回清单中不错用现款替代的通盘证券的数目与其最新成交价乘积之和 ＋申购赎回清单中退却用现款替代的通盘证券的数目与其最新成交价乘积之和 ＋申购赎回清单中的预估现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   基金份额参考净值的计较以四舍五入的方法保留极少点后 4 位。   基金照料东说念主不错调节基金份额参考净值的计较公式，并给予公告。   （五）干系法律法例、中国证监会、登记机构及深圳证券往复所对基金上市 往复的司法等干系司法内容进行调节的，基金合同相应给予修改，并按照新司法 实施，且此项修改不消召开基金份额持有东说念主大会。   （六）若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市 往复的新功能，基金照料东说念主不错在履行适宜的圭表后增多相应功能。   （七）在不违背法律法例且不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下，本基金可 以肯求在包括境社往复所在内的其他证券往复所上市往复，无需召开基金份额持 有东说念主大会。                                 招募说明书               十、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。   基金照料东说念主在出手份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，可 根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金照料东说念主网站公示。   在法律法例、基金合同及畴昔条件允许的情况下，基金照料东说念主直销不错开通 申购赎回业务，具体业务的办理时候及办理方式基金照料东说念主将另行公告。   （二）申购和赎回的通达日实时候   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复 所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时候。投资者应当在通达日的通达时候 办理申购和赎回肯求。但基金照料东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合 同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金照料东说念主将视情况对前述通达日及开 放时候进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联司法在规 定媒介上公告。   基金照料东说念主可根据执行情况照章决定本基金出手办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购出手公告中司法。   基金照料东说念主自基金合同凯旋之日起不进取 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回出手公告中司法。   本基金可在基金上市往复之前出手办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购出手与赎回出手时候后，基金照料东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息线路办法》的关联司法在司法媒介上公告申购与赎回的出手时候。   （三）申购与赎回的原则                                 招募说明书 他对价。 中国证券登记结算有限使命公司修改或更新上述司法并适用于本基金的，则按照 新的司法实施，并在招募说明书中进行更新。   基金照料东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金照料东说念主 必须在新司法出手实施前依照《信息线路办法》的关联司法在司法媒介上公告。   （四）申购与赎回的圭表   本基金按照深圳证券往复所及中国证券登记结算有限使命公司的干系司法 进行申购、赎回，具体业务的办理时候请参见干系公告。   本基金面前仅选择深圳证券往复所跨市集股票 ETF 场内申赎模式，畴昔基 金照料东说念主可根据基金发展需要，开通场外什物申赎模式（指通过中国证券登记结 算有限使命公司基金业务系统以深、沪证券市集组合证券办理跨深、沪证券市集 往复型基金的申购、赎回）或其他深圳证券往复所、登记机构允许的申赎模式， 届时将发布公告给予线路并对本基金的招募说明书给予更新，不消召开基金份额 持有东说念主大会审议。   投资者须按申购赎回代理券商或基金照料东说念主司法的圭表，在通达日的具体业 务办理时候提议申购、赎回的肯求。   投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申 购肯求不成立。投资者提交赎回肯求时，必须持有填塞的基金份额余额和现款， 不然所提交的赎回肯求不成立。   投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行阐明。如投资东说念主未能提供适合要求的 申购对价，则申购肯求不成立。如投资东说念主理有的适合要求的基金份额不及或未能 根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回对 价或投资东说念主提交的赎回肯求进取基金照料东说念主设定确当日净赎回份额上限、当日累 计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上                                    招募说明书 限，则赎回肯求不成立。   申购赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅 代表申购赎回代理券商照实招揽到该肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的 阐明结果为准。对于申购、赎回肯求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺 正当权利，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   在面前结算司法下，T 日申购的基金份额当日可竞价卖出，T+1 日可赎回或 者巨额卖出；投资东说念主赎回取得的股票当日可竞价卖出，T+1 日可用于申购 ETF 份 额或巨额卖出。   本基金的申购和赎回的算帐交收与登记司法适用《业务司法》及与各方干系 公约的关联司法。   投资者 T 日申购凯旋后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券往复 所上市的指数增强组合中证券的交收与基金份额的交收登记以及现款替代的清 算；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额 的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回凯旋后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往复所上市的 指数增强组合中证券的交收与基金份额的刊出以及现款替代的算帐；在 T+1 日办 理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结 果发送给申购赎回代理券商、基金照料东说念主和基金托管东说念主。   如果基金照料东说念主在算帐交收时发现弗成正常践约的情形，则依据《业务司法》 及与各方干系公约进行处理。   基金照料东说念主及登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有 东说念主执行性利益的前提下，对算帐交收与登记的办理时候、方式进行调节，基金管 理东说念主将在调节实施前依照关联司法在司法媒介上给予公告。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的司法按时足额支付应 付的现款差额和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额或现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金照料东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金财富的损失。   （五）申购和赎回的数目限制                                   招募说明书 最小申购赎回单元请参考届时发布的申购、赎回干系公告以及申购赎回清单。基 金照料东说念主可根据基金运作情况、市集情况和投资东说念主需求，在法律法例允许的情况 下，调节最小申购、赎回单元。基金照料东说念主必须在调节实施前依照《信息线路办 法》的关联司法在司法媒介上公告。 详见申购赎回清单。 定请参见更新的招募说明书或干系公告。 申购份额上限和净申购比例上限，具体司法请参见更新的招募说明书或干系公告。 基金照料东说念主应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可选择上述措施对基金限制给予控 制。具体见基金照料东说念主干系公告。 或者新增基金限制胁制措施。基金照料东说念主必须在调节前依照《信息线路办法》的 关联司法在司法媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用渡过头用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并根据《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适宜圭表，不错适宜 延长计较或公告。 金差额过头他对价。赎回对价是指基金份额持有东说念主赎回基金份额时，基金照料东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额过头他对价。申购对价、赎回对价根据 申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。                                   招募说明书 券往复所开市前公告。申购、赎回清单的内容与相貌见下文“（七）申购赎回清 单的内容与相貌”。 的尺度收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的干系用度。   基金照料东说念主不错在不违背干系法律法例且不影响基金份额持有东说念主执行性利 益的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计较和公 告时候进行调节并公告。   （七）申购赎回清单的内容与相貌   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金 份额净值过头他干系内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排， 在申购赎回清单中增多的捏造证券。                “申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代标记为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与现 金替代标记为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最 小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与 现款替代标记为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指本基金指数增强组合所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单 将公告最小申购赎回单元所对应的各证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书司法的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 3 种类型：退却现款替代（标记为“退却”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   退却现款替代适用于深圳证券往复所上市的证券，是指在申购、赎回基金份                                    招募说明书 额时，该证券不允许使用现款四肢替代。   对于标记为不错现款替代的深圳证券往复所上市的证券，申购基金份额时， 允许使用现款四肢沿途或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允 许使用现款四肢替代。   对于标记为不错现款替代的上海证券往复所上市的证券，申购赎回基金份额 时，均使用现款四肢替代，根据基金照料东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须 使用现款四肢替代。   （1）对于深圳证券往复所上市的证券不错现款替代的情形   ○ 基金照料东说念主觉得不错适用的其他情形。   ○   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代保证金率）   其中，“该证券参考价钱”面前为该证券经除权除息调节的 T-1 日收盘价。   如果深圳证券往复所对上述证券参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交 易所调节后的司法为准。   收取申购现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东说念主 需在该部分证券收复往复后买入，而执行买入价钱加上干系往复用度后与申购时 的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎回清单中预先确定 申购现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买 入该部分证券的执行成本，则基金照料东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的 金额低于基金买入该部分证券的执行成本，则基金照料东说念主将向投资东说念主收取欠缺的 差额。基金照料东说念主不错根据市集情况和执行需要确定和调节申购现款替代保证金 率，具体的申购现款替代保证金率以申购赎回清单公告为准。   ○   T 日，基金照料东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代保证金率，并据此在 T+1 日收取替代金额。   在 T 日后被替代的部分证券有正常往复的 2 个往复日（即 T＋2 日）内，基 金照料东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金照料东说念主有权根据基金                                              招募说明书 投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作， 基金照料东说念主可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市集流动性不及、技能系 统无法终了以及基金照料东说念主觉得不应买入的其他情形。   T＋2 日日终，若基金照料东说念主已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被 替代证券的执行买入成本（包括买入价钱和往复用度）的差额，确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项；若基金照料东说念主未能购入沿途被替代的证券，则以 替代金额与所购入的部分被替代证券的执行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计 算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交 的款项。   特殊情况：若自 T 日起，深圳证券往复所正常往复日已达 20 日而该部分证 券的正常往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的执行购入 成本加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 市集往复日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T＋2 日后的第 1 个市集往复日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市 场往复日），基金照料东说念主将应退款和应补款的明细及汇总和据通过中国证券登记 结算有限使命公司发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的算帐 交收将于尔后 3 个服务日内完成。   ○   为灵验胁制基金的追踪偏离度和追踪错误，基金照料东说念主可司法投资东说念主使用可 以现款替代的比例共计不得进取申购基金份额财富净值的一定比例。现款替代比 例的计较公式为：                ∑??=1 第 i 只替代证券数目 × 该证券参考价钱  现款替代比例(%) =                                 × 100%                  申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，“该证券参考价钱”确凿定原则与不错现款替代情况下“替代金额” 计较公式中的“该证券参考价钱”疏通。“参考基金份额净值”面前为本基金前 一往复日除权除息后的收盘价。   如果深圳证券往复所对上述计较方式另有司法的，以深圳证券往复所最新规                                  招募说明书 定为准。   （2）对于上海证券往复所上市的证券不错现款替代的情形   ○   ○   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调节后 T 日开盘参考价×（1+申 购现款替代保证金率）。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调节后 T 日开盘参考价×（1-赎 回现款替代保证金率）。   申购时收取申购现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金 照料东说念主将买入该部分证券，执行买入价钱加上干系往复用度后与该证券调节后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎回清单中预先确 定申购现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金 购入该部分证券的执行成本（包括买入价钱与往复用度），则基金照料东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本（包括 买入价钱与往复用度），则基金照料东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金 照料东说念主将卖出该部分证券，执行卖出价钱扣除干系往复用度后与该证券调节后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎回清单中预先确 定赎回现款替代保证金率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金 卖出该部分证券的执行收入（包括买入价钱与往复用度），则基金照料东说念主将退还 少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入（包括 买入价钱与往复用度），则基金照料东说念主将向投资者收取多支付的差额。   基金照料东说念主不错根据市集情况和执行需要确定和调节申购现款替代保证金 率和赎回现款替代保证金率，具体的申购现款替代保证金率和赎回现款替代保证 金率以申购赎回清单公告为准。   ○   T 日，基金照料东说念主在申购赎回清单中公布现款申购现款替代保证金率和赎回 现款替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金照料东说念主将自 T 日起在收到申购往复阐明后按照“时候优先、实时申报”                                     招募说明书 的原则轮番买入申购被替代的部分证券，在收到赎回往复阐明后按照“时候优先、 实时申报”的原则轮番卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的证券有正常往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内完成上 述往复。   时候优先的原则为：申购赎回标的疏通的，先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后要领按照深圳证券往复所阐明申购赎回的时候确定。   实时申报的原则为：基金照料东说念主在上海证券往复所一语气竞价期间，根据收到 的深圳证券往复所申购赎回阐明记录，在技能系统允许的情况下实时朝上海证券 往复所申报被替代证券的往复指示。   T 日基金照料东说念主按照“时候优先”的原则轮番与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时候要领，以替代金额与被替代证券 的轮番执行购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时候优先”的原则轮番与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时候要领，以替代金 额与被替代证券的轮番执行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金照料东说念主不错连接进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日 收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘价                                      招募说明书 计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所正常往复日已达到 20 日而该证券 正常往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 正常往复日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个市集往复日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个市集交 易日），基金照料东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据通过中国证券登记结算有 限使命公司发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的算帐交收将 于尔后 3 个服务日内完成。   （3）必须现款替代   ○ 以及处于停牌的股票，或因法律法例限制投资的证券，或出于保护基金份额持有 东说念主利益等原因基金照料东说念主觉得有必要实行必须现款替代的证券。   ○ 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其调节后 T 日开盘参考价。。   （4）基金照料东说念主可根据运作情况调节代理申赎投资者买券卖券的干系司法 并按司法公告。   （5）畴昔深圳证券往复所、登记机构关联场内申购赎回往复结算司法发生 改变，或基金照料东说念主与基金托管东说念主之间的结算干系安排发生改变等，基金照料东说念主 可对上述干系现款替代处理司法进行调节，并按司法公告。   预估现款差额指为便于计较基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻                                     招募说明书 结肯求申购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金照料东说念主计较并公布的现款差额的 预估值。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值－（申购赎 回清单中必须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的所 有证券的数目与该证券调节后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中退却 现款替代的通盘证券的数目与该证券调节后 T 日开盘参考价乘积之和）   其中，“该证券调节后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的 指数增强组合中证券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分成除息 日，则计较公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需要扣减相 应的收益分派数额。若 T 日为最小申购赎回单元调节凯旋日，则计较公式中的 “T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需根据调节前后最小申购赎回单 位所对应的基金份额按比例计较。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购、赎回单元的财富净值与按当日收盘价计较的最小申购、 赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单 中必须现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的通盘证 券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中退却现款替代的通盘 证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资东说念主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的算帐交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支 付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申购的基金份额取得相应 的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的基金份 额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付 相应的现款。                                  招募说明书  基本信息   最新公告日历   基金称号   基金照料公司称号   基金代码   办法指数代码   基金类型                 跨市集 ETF  T-1 日信息内容：   现款差额（单元：元）   最小申购、赎回单元财富净值（单元： 元）   基金份额净值（单元：元）  T 日信息内容：   预估现款差额（单元：元）   不错现款替代比例上限   是否需要公布 IOPV   最小申购、赎回单元   最小申购赎回单元现款红利   本市集申购赎回组合证券只数   沿途申购赎回组合证券只数   是否通达申购   是否通达赎回   今日净申购的基金份额上限   今日净赎回的基金份额上限   单个证券账户今日净申购的基金份额上限   单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                                      招募说明书   今日累计可申购的基金份额上限   今日累计可赎回的基金份额上限   单个证券账户今日累计可申购的基金份额 上限   单个证券账户今日累计可赎回的基金份额 上限   组合信息内容： 证 券 证 券 股 份 数 现 金 申 购 现 赎 回 申购替 赎 回 挂 牌 代码   简称   量   替 代 金 替 代 现 金 代金额 替 代 市集               标记   保证金 替 代      金额                    率    保 证                         金率   若深圳证券往复所或中国证券登记结算有限使命公司对申购赎回清单的格 式进行调节，基金照料东说念主将视情况对干系相貌进行相应的调节，并依照《信息披 露办法》的关联司法在司法媒介上公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 格且选择估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确                                    招募说明书 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 资者单日或单笔申购份额上限。 者 IOPV 计较无理、申购赎回清单编制无理。 申购，或者指数编制机构、深圳证券往复所等因颠倒情况使申购赎回清单无法编 制或编制不妥。上述颠倒情况指基金照料东说念主无法预感并不可胁制的情形，包括但 不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据无理等。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据关联司法在司法媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购对价 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的 办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价。 金财富净值或者无法办理赎回业务。 照料东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且选择估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。                                   招募说明书 总赎回份额达到基金照料东说念主所设定的上限。   发生上述 1、2、3、4、5、7 项情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速 支付赎回对价时，基金照料东说念主应当根据关联司法在司法媒介上刊登暂停赎回公告 并在当日报中国证监会备案。已接受的赎回肯求，基金照料东说念主应当足额兑付。在 暂停赎回的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理，并依照关联规 定在司法媒介公告。   （十）其他申购赎回方式 基金照料东说念主不错根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回 的具体办理方式等干系事项届时将另行公告。 ETF，选择通达式运作方式的基金。若本基金推出市欢基金，在本基金上市之前， 市欢基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 性不利影响的情况下，调节基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 鸠合其持有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行 申购。 份额持有东说念主利益无执行性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申 购方式出手实施前另行公告。 书面托付代理公约。   （十一）基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法例司法的范围内，在基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东说念主财富总值不变的前提下， 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是再行列示基金财富的一种方式。                                 招募说明书 基金份额拆分或合并对基金份额持有东说念主的权益无执行性影响。   （十二）基金的转托管、非往复过户、冻结及解冻等其他业务   登记机构可依据其业务司法，受理基金份额的转托管、非往复过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往复场面或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十四）基金算帐交收与登记模式的调节或新增   若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限使命公司针对往复型通达式指 数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调节 现有的算帐往复与登记模式，本基金照料东说念主有权调节本基金的算帐交收与登记模 式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎 回方式，届时将发布公告给予线路并对本基金的基金合同和招募说明书给予更新， 不消召开基金份额持有东说念主大会审议。   （十五）在不违背干系法律法例司法和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利 益无执行性不利影响的前提下，基金照料东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以 及干系业务的安排进行补充和调节并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                                    招募说明书                 十一、基金的投资   （一）投资办法   在对标的指数进行灵验追踪被迫投资基础上，通过量化策略进行组合投资， 并结合增强型的主动投资力图获取高出事迹比拟基准的逾额收益，终了基金财富 的历久升值。   （二）投资范围  本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过头他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券(包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、所在政府债券、可蜕变债券、可交换债券过头他经中 国证监会允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资 产维持证券、货币市集用具、同行存单、债券回购、银行进款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律法例的司法参与融资、 转融通证券出借业务。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适宜 圭表后，不错将其纳入投资范围。  本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指数成份 股过头备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%。股指期货、国债期货、 股票期权过头他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的司法实施。  如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，基金照料东说念主在照章履行适宜圭表后，可对本基金的投资比例作念相应调节。   （三）投资策略   本基金选择指数增强型投资策略，以中证 A500 指数四肢基金投资组合的标 的指数，结合潜入的宏不雅面、基本面研究及数目化投资技能，在指数化投资基础 上优化调节投资组合，力图胁制本基金份额净值增长率与事迹比拟基准之间的日 均追踪偏离度的皆备值不进取 0.35%，年追踪错误不进取 6.5%，以终了高于标的 指数的投资收益和基金财富的历久升值。如因指数编制司法调节或其他要素导致 追踪偏离度和追踪错误进取上述范围，基金照料东说念主将选择合理措施幸免追踪偏离 度、追踪错误进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面                                招募说明书 事件靠近退市，且指数编制机构暂未作出调节的，基金照料东说念主应当按照基金份额 持有东说念主利益优先的原则，履行里面决策圭表后实时对干系成份股进行调节。   本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票财富占基金财富的比例不低于 的基本踏实。在概括考量系统性风险、各种财富收益风险比值、股票财富估值、 流动性要求、申购赎回以及分成等要素后，对基金财富配置作念出合适调节。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。   本基金的投资组合以成份股在办法指数中的权重为基础，通过胁制股票组合 中各股票相对其在办法指数中权重的偏离，终了对追踪错误的胁制，进行指数化 投资。   本基金使用基金照料东说念主的量化投资团队设备的多因子α展望模子、结构化风 险模子和往复成本测度模子，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被敛迹了预期追踪错误预算，同期具有较高的往复成本调节后预期逾额 收益率。本基金将不依期根据最新数据和量化模子优化的结果对股票组合进行调 整。   ①多因子α展望模子   该模子是基于中国股票市集历久数据，利用金融表面和数理统计方法，对各 因子与股票畴昔收益率的关系进行潜入研究，寻找和设备与畴昔收益率具有权贵 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。   之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的清楚值，估 计各股票畴昔一段时候的α。   ②结构化风险模子   该模子是海外上研究和应用较多的风险模子，其逻辑是将个股收益率理会为                                招募说明书 共有因子的收益率和其独有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）滚动为 因子风险和其独有风险，将对股票组合的风险测度滚动为对因子组合风险的测度 和个股独有风险的测度，这么不错减少需要测度的变量个数，使得测度愈加准确 和稳健。   本基金所用的结构化风险模子亦然基于上述逻辑，结合了文献与中国股票市 场的具体情况设备而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对办法指数的敞口，力图将股票组合的追踪错误胁制在预算范围内。   ③往复成本测度模子   该模子根据各股票的往复活跃进程、买卖价差、往复用度、可能的持有期限 等来测度各股票的往复成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期逾额收益率 进行调节，达到优化组合的目的。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比拟上风的存托凭证。   本基金在债券投资方面，通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期胁制和结构 散播策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造疏漏提供踏实收益的 债券和货币市集用具组合。   在法律法例或监管机构允许的情况下，本基金将在严格胁制投资风险的基础 上适宜参与财富维持证券、股指期货、股票期权、国债期货、融资及转融通证券 出借业务等金融用具的投资。   本基金将在严格胁制风险的前提下，根据本基金财富照料的需要运用个券选 择策略、往复策略等进行投资。   本基金通过对财富维持证券的披发机构、担保情况、财富池信用情状、毁约 率、历史毁约记录和损失比例、证券信用风险品级、利差补偿进程等方面的分析， 形成对财富证券的风险和收益进行概括评估，同期依据财富维持证券的订价模子，                                招募说明书 确定合适的投资对象。在财富维持证券的照料上，本基金通过建立毁约波动模子、 测评可能的毁约损失概率，对财富维持证券进行追踪和测评，从而形成灵验的风 险评估和胁制。   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险照料原则，以套期保值为目的， 选择流动性好、往复活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研 究，结结伙指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货财富进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金照料东说念主将充分探究股指期 货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的全体风险的目的。   基金参与股票期权往复，应当按照风险照料的原则，以套期保值为主要目的。 基金照料东说念主将根据审慎原则，建立期权往复决策部门或小组，授权特定的照料东说念主 员负责期权的投资审批事项，以防护期权投资的风险。   基金参与国债期货往复，应当根据风险照料的原则，以套期保值为目的。基 金照料东说念主将充分探究国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下， 限度参与国债期货投资。   本基金将在充分探究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券 出借业务。本基金将在分析市集行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、 基金历史申赎情况、出借证券流动特性况等要素的基础上，合理确定投资时机、 出借证券的范围、期限和比例。   畴昔，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资办法及本基金风 险收益特征的前提下，相应调节和更新干系投资策略，并在招募说明书更新中公 告。   （四）投资决策进程                                  招募说明书   （1）国度关联法律、法例和《基金合同》的司法；   （2）以珍爱基金份额持有东说念主利益为基金投资决策的准则；   （3）国内宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境、证券市集走势、政策指 向及全球经济要素分析。   （1）本基金照料东说念主每月依期召开财富配置会议，辩论基金的财富组合以及 个股配置，形成财富配置建议，会议参加东说念主员为全体投资研究团队。   （2）投资决策委员会在基金合同司法的投资框架下，确定基金财富配置方 案，并审批紧要单项投资决定。   （3）基金司理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的财富配置要求， 参考财富配置会议、投资研究联席会议辩论结果，制定基金的投资策略，在其权 限范围内进行基金的日常投资组合照料服务。   （4）金融工程分析师运用风险监测模子以及各式风险监控策划，对指数化 投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数目化风险分析陈诉，行业分析 师对标的指数成份股中基本面情况实时提供研究陈诉。   （5）基金司理根据量化风险分析陈诉，在追求干系度最大化和追踪错误最 小化的办法下，选择适宜的方法胁制与指数的偏差风险、流动性风险、缩小往复 成本。   （6）当标的指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构 暂未作出调节的，基金照料东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，概括考 虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪错误的影响，据此制定成份 股替代策略，并对投资组合进行调节。   （五）投资组合限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指 数成份股过头备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%。   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金财富净值的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制。                                   招募说明书   （3）本基金照料东说念主照料的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不进取该证 券的 10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制。   （4）本基金照料东说念主照料的沿途通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得进取该上市公司可流通股票的 15%，完全按照关联指数的组成比例进 行证券投资的部分不受此限制。   （5）本基金照料东说念主照料的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得进取该上市公司可流通股票的 30%，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的部分不受此限制。   （6）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种财富维持证券的比例，不得进取 基金财富净值的 10%。   （7）本基金持有的沿途财富维持证券，其市值不得进取基金财富净值的 20%。   （8）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）财富维持证券的比例，不得超 过该财富维持证券限制的 10%。   （9）本基金照料东说念主照料的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的各种财富维持 证券，不得进取其各种财富维持证券共计限制的 10%。   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富维持证 券。基金持有财富维持证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应 在评级陈诉讦布之日起 3 个月内给予沿途卖出。   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。   （12）本基金财富总值不得进取基金财富净值的 140%。   （13）基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进取基 金财富净值的 10%；本基金在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不 得进取基金持有的股票总市值的 20%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得进取上一往复日基金财富净值的 20%；本基金 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值共计（轧差计较）应当适合基 金合同对于股票投资比例的关联约定。   （14）基金在职何往复日日终，股票杠杆持有的买入国债期货合约价值，不得进取基 金财富净值的 15%；基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得                                   招募说明书 进取基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得进取上一往复日基金财富净值的 30%；本基金所 持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合 约价值，共计（轧差计较）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定。   （15）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进取基金财富净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东说念主之外 的要素以至基金不适合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资。   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。   （17）基金参与股指期货、国债期货往复，应当遵照下列要求：通达式基金 在职何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得进取基 金财富净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、财富维持证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等。每个交 易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低 于往复保证金一倍的现款。   （18）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金财富 净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或往复所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；未平仓的期权合约面值不得进取基金财富净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较。   （19）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，本基金持有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得进取基金财富净值的 95%。   （20）本基金参与转融通证券出借业务应当适合以下要求：   A、出借证券财富不得进取基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个往复日 以上的出借证券应纳入《流动性风险照料司法》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得进取基金持有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；                                   招募说明书   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均计较。   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施，与境 内上市往复的股票合并计较。   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（10）、          （15）、              （16）、                  （20）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等 基金照料东说念主之外的要素以至基金投资比例不适合上述司法投资比例的，基金照料 东说念主应当在 10 个往复日内进行调节，但中国证监会司法的特殊情形除外。因证券 市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外的要素以至基金投资 不适合上述（20）司法的，基金照料东说念主不得新增证券出借业务。法律法例另有规 定的，从其司法。   基金照料东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同凯旋之日起 出手。法律法例或监管部门另有司法的，从其司法。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 与基金托管东说念主协商一致，履行适宜圭表并公告后，本基金投资不再受干系限制并 遵照届时灵验的法律法例或监管司法。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱过头他不方正的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他行为。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、执行                                  招募说明书 胁制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适合基金的投资办法和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。干系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予线路。紧要关联往复应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的悲怆董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或调节上述退却性司法，如适用于本基金， 基金照料东说念主在履行适宜圭表后，本基金可不受上述司法的限制或按照调节后的规 定实施。   （六）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。   畴昔若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素以至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有司法的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金照料东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向 中国证监会陈诉并提议处罚决策，如蜕变运作方式、与其他基金合并或者绝交基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大 会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同绝交。但若编制机构称号变 更、指数改名等对基金投资无执行性不利影响的指数变更情形，基金照料东说念主可在 履行适宜圭表后变更标的指数和事迹比拟基准，并实时公告。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确依期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额持有东说念主 利益优先原则维持基金投资运作。   （七）风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。   （八）基金照料东说念主代表基金诈欺股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益；                              招募说明书 东说念主牟取任何不妥利益。                               招募说明书                十二、基金的财产   （一）基金财富总值   基金财富总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主或基金照料东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财 产账户相悲怆。   （四）基金财产的维持和刑事使命   本基金财产悲怆于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主维持。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的司法刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。                                  招募说明书                十三、基金财富的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往复场面的往复日以及国度法律法例 司法需要对外线路基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、财富维持证券和银行进款本息、股指 期货合约、股票期权合约、国债期货合约、应收款项、其他投资等财富及欠债。   （三）估值原则   基金照料东说念主在确定干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门关联司法。 有报价的，除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应选择最近往复日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近往复日的报价弗成确凿反应公允价值的，搪塞报价进行调节，确定公允价 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中探究不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，如果该限制是针对财富持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多半持有干系财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值技能确定公允价值。选择估值技能确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调节对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调节并确定公允价值。                                招募说明书   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化要素， 调节最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；   （4）往复所含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记 日至执行收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值 全价或保举估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （5）对于在往复所市集上市往复的公设备行的可蜕变债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价往复的债券收用估值日收盘价四肢估值全价；实行净 价往复的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，选择在 当前情况下适用况且有填塞可利用数据和其他信息维持的估值技能确定其公允 价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，选择估值技能确定公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、                                招募说明书 初度公设备行股票时公司股东公设备售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会关联司法确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值 全价估值。对银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在 回售登记日至执行收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 独一估值全价或保举估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未诈欺 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。。 估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近往复日结算 价估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近往复日结算 价估值。 会发布的干系司法进行估值，确保估值的公允性。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新司法估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的司法或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处罚。                                    招募说明书   根据关联法律法例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的办法，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （五）估值圭表 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 错误计入基金财产。基金照料东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调节机 制。国度另有司法的，从其司法。   基金照料东说念主每个估值日计较基金财富净值及基金份额净值，并按司法公告。 或基金合同的司法暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金财富估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主 对外公布。   （六）估值无理的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适宜、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值无理。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的毛病形成估值无理，导致其他当事东说念主遭遇损失的，毛病 的使命东说念主应当对由于该估值无理遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直经济损失 按下述“估值无理处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理使命方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值无剃头生的用度由估值无理使命方承担；                                  招募说明书 由于估值无理使命方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估 值无理使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值无理使命方也曾积极妥洽，况且 有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值无理使命方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值无理已得 到更正。   （2）估值无理的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值无理的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值无理使命方仍搪塞估值无理负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的不妥 得利返还的总和进取其执行损失的差额部分支付给估值无理使命方。   （4）估值无理调节选择尽量收复至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值无剃头生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剃头生 的原因确定估值无理的使命方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现无理时，基金照料东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托                                  招募说明书 管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主 应当公告，文告基金托管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。如果行 业另有通行作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 营业时； 财富价值时； 格且选择估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息线路的净值信息由基金照料东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行 复核。基金照料东说念主应于每个估值日往复收尾后计较当日的净值信息并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料 东说念主对基金净值给予公布。   （九）特殊情况的处理 差不四肢基金财富估值无理处理。 送的数据无理原因，或由于国度司帐政策变更、市集司法变更等非基金照料东说念主与 基金托管东说念主原因，或由于其他不可抗力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾 选择必要、适宜、合理的措施进行查抄，关联词未能发现该无理而形成的基金财富 估值无理，基金照料东说念主、基金托管东说念主受命抵偿使命。但基金照料东说念主、基金托管东说念主 应积极选择必要的措施排斥或松开由此形成的影响。                                   招募说明书               十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金收益分派原则 到 1%以上时，基金照料东说念主不错进行收益分派；在收益评价日，基金照料东说念主对基 金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计较方法如下：基金份额净值增长率 为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 合并调节后的基金份额折算日为开动日再行计较）；标的指数同期增长率为收益 评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并 调节后的基金份额折算日为开动日再行计较）； 长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥 补浮动损失为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响的前提下， 基金照料东说念主可在履行适宜圭表后对基金收益分派原则进行调节。   （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明放胆收益分派基准日的基金收益分派对象、分 配时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （四）收益分派决策确凿定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在司法媒介公告。                            招募说明书 （五）基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                  招募说明书                   十五、基金用度与税收   （一）基金用度的种类    《基金合同》凯旋后与基金干系的司帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 仲裁费； 分派中发生的用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.5%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                                  招募说明书   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应协 议司法，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的司法代扣代缴。                                       招募说明书               十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照关联司法编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 共和国证券法》司法的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在司法媒介公告。                                招募说明书                十七、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应适合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息线路办法》、 《流动性风险照料司法》、《基金合同》过头他关联司法。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会司法的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的司法线路基金信息，并保证所线路信息确凿凿性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会司法时候内，将应予线路的基金信 息通过适合中国证监会司法条件的寰宇性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信 息线路办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者疏漏按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信 息府上。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应选择华文文本。如同期选择外文文本的，基 金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开线路的信息选择阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：                                招募说明书   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东说念主大会召开的司法及具体圭表，说明基金家具的特性等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地线路影响基金投资者决策的沿途事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》凯旋后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新 一次。基金绝交运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产维持及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具府上概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》凯旋后，基金家具府上概要的信息发生紧要 变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具府上概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金照料东说念主不再更新基金家具 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公告登 载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具府上概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金家具府上概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于司法媒介上。   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在司法媒介上登载《基金                                招募说明书 合同》凯旋公告。   《基金合同》凯旋后，在出手办理基金份额申购或者赎回前且未上市往复时， 基金照料东说念主应当至少每周在司法网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净 值。   在出手办理基金份额申购或者赎回或基金上市往复后，基金照料东说念主应当在不 晚于每个通达日/往复日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网 点，线路通达日/往复日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站线路半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应于申购出手日、赎回出手日前在司法媒介和基金照料东说念主网站上 公告。   基金照料东说念主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个服务日将基金份额折算 日公告登载于司法媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金照料东说念主应 在 2 日内将基金份额折算结果公告登载于司法媒介上。   基金份额获准在证券往复所上市往复的，基金照料东说念主应当在基金份额上市交 易前 3 个服务日将基金份额上市往复公告书登载在司法网站上，并将上市往复 公告书请示性公告登载在司法报刊上。   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东说念主应当在每个通达日，通 过司法网站以过头他媒介公告当日的申购赎回清单。 财富组合季度陈诉）   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在司法网站上，并将年度陈诉请示性公告登载在司法报刊上。基金年                                 招募说明书 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在司法网站上，并将中期陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   基金照料东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在司法网站上，并将季度陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下线路该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中线路基金组合财富情况过头 流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》绝交、基金算帐；   （3）蜕变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构、基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金照料东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金照料东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、基金照料东说念主的执行控 制东说念主变更；                                  招募说明书   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金照料东说念主的高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更进取百分之五十；基金照料 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百 分之三十；   （11）波及基金照料业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务干系步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、 执行胁制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有司法的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）照料费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率 发生变更；   （16）基金份额净值估值无理达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；   （19）调节最小申购赎回单元、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；   （20）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （21）调节基金份额类别；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）本基金停复牌、暂停上市、收复上市或绝交上市；   （24）基金份额折算；   （25）基金信息线路义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。                                招募说明书   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集时髦传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开线路， 并将关联情况立即陈诉基金上市往复的证券往复所。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金照料东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中线路其持有的财富维持证券总 额、财富维持证券市值占基金净财富的比例和陈诉期内通盘的财富维持证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度陈诉中线路其持有的财富维持证券总额、财富维持 证券市值占基金净财富的比例和陈诉期末按市值占基金净财富比例大小排序的 前 10 名财富维持证券明细。   如将来法律法例或中国证监会有另行司法的，从其司法。   基金照料东说念主在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更 新）等文献中线路股指期货、国债期货往复情况，包括往复政策、持仓情况、损 益情况、风险策划等，并充分揭示股指期货、国债期货往复对基金总体风险的影 响以及是否适合既定的往复政策和往复办法。   基金照料东说念主在依期信息线路文献中线路参与股票期权往复的关联情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险策划、估值方法等，并充分揭示股票期权 往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法。   如将来法律法例或中国证监会有另行司法的，从其司法。   本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金照料东说念主应当在季度陈诉、中期 陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资、转融 通证券出借业务往复情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过头 照料情况等，并就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联往复 事项作翔实说明。                                招募说明书   基金合同绝交运作情形出当前，基金照料东说念主应当照章组织算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐陈诉。算帐陈诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》 司法的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律办法书。算帐小组应当将清 算陈诉登载在司法网站上，并将算帐陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   （六）信息线路事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定专门部门及 高等照料东说念主员负责照料信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息 线路内容与相貌准则等法例的司法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价 的现款部分、基金依期陈诉、更新的招募说明书、基金家具府上概要、基金算帐 陈诉等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电 子阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在司法报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证干系报送信息确凿凿、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在司法媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介线路信息，关联词其他寰球媒介不得早于司法媒介和基金上市往复 的证券往复所网站线路信息，况且在不同媒介上线路兼并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈诉、法律办法书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规司法将信息置备于各自住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、 复制。   （八）暂停或延长信息线路的情形                              招募说明书  当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金干系信 息： 财富价值时； 营业时；                                  招募说明书                十八、风险揭示   本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于搀杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。   本基金为指数增强基金，选择指数增强型投资策略，追踪中证 A500 指数。   本基金靠近的主要风险有市集风险、照料风险、流动性风险、本基金独有风 险过头他风险等。   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资热枕和往复轨制等各式要素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利纯厚接影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务情状、市集远景、行业竞争、东说念主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司谋略不善，其股票价钱可能下降，或者疏漏用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来分散这 种非系统风险，但弗成完全避开。 通货扩张的影响而导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。 债权东说念主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 非平行出动关联的风险，单一的久期策划并弗成充分反应这一风险的存在。                               招募说明书 资收益的影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将取得较少的收益率。   （二）基金照料风险   基金照料风险指基金照料东说念主在基金照料实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种：   在基金照料运作过程中，由于基金照料东说念主的常识、训导、判断、决策、技能 等主不雅要素的限制而影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断 而产生的风险。   由于往复权限或业务进程建立不妥导致往复实施进程不畅通，往复指示的执 行产生偏差或无理，或者由于稀奇或紧要罪恶未能实时准照实施往复指示，过后 也未能实时文告干系东说念主员或部门，导致基金利益的平直损失。   由于运营系统、网罗系统、计较机或往复软件等发生技能故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、算帐交收等指示而产生的操作风 险，或者由于操作过程效果低下或东说念主为断然和无理而产生的操作风险。   因业务东说念主员说念德步履非法产生的风险，如内幕往复，欺骗步履等。   （三）本基金独有的风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均陈诉率与整 个股票市集的平均陈诉率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司谋略情状、 投资东说念主热枕和往复轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。                                    招募说明书   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪错误。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等步履导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪错误。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调节投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。   （5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金照料费和托管费等费 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金照料东说念主的管明智商，举例追踪指数 的水平、技能技能、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进程。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏通；因衰退卖空、 对冲机制过头他用具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数编制机构指数编制无理等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   本基金力图胁制本基金份额净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏 离度的皆备值不进取 0.35%，年追踪错误不进取 6.5%，但因标的指数编制司法调 整或其他要素可能导致追踪错误进取上述范围，本基金净值阐发与指数价钱走势 可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和珍爱，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的照料和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日向中国证监会陈诉并提议处罚决策，如蜕变运作方式、 与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会 进行表决，基金份额持有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合                                招募说明书 同绝交。投资东说念主将靠近蜕变运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确依期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额持有东说念主 利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐发与干系市集阐发有在互异，影响投资收益。   指数增强组合证券可能因各式原因临时或历久停牌，发生指数增强组合证券 停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌证券可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代符号等要素影 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若证券停牌时候较长，在约定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回” 之“申购赎回清单的内容与相貌”干系约定），由此可能影响投资者的投资损益 并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （4）在顶点情况下，指数增强组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及 时卖出组合中的证券以获取足额的适合要求的赎回对价，由此基金照料东说念主可能在 申购赎回清单中建立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将面 临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。   标的指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出 调节的，基金照料东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，概括探究成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪错误的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应调节。   尽管可能性很小，但根据基金合同司法，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调节， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调节带来的 风险与成本。                                  招募说明书   本基金选择主动照料策略选股，可能存在策略失效，无法治服指数收益的风 险。   投资者可根据逐日公布的基金持仓信息判断成份券买卖情况，进而抢先于基 金组合往复成份券，可能影响基金投资收益。   基金在大幅调仓期间，由于 PCF 清单与基金执行持仓可能存在互异，此期间 投资者根据 PCF 清单进行申赎时，基金在现有执行持仓基础上需进行调仓，可能 引起净值的不利变动。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集往复价钱的折溢价 胁制在一定范围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多要素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   深圳证券往复所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主往复、申购、赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购 赎回的执行结算价钱也可能存在互异，IOPV 计较也可能出现无理。投资东说念主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分证券使用现款替代，且建立了 现款替代比例上限；此外，对于场内申购赎回部分的上交所证券，也将使用现款 替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别证券涨停、临时停牌等原因 而无法买入申购所需的填塞的证券，导致申购失败的风险。   基金照料东说念主可能根据投资组合中证券市值限制变化等要素调节最小申购赎 回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额，可 能无法按照新的最小申购赎回单元沿途赎回。同期，在投资者提交赎回肯求时， 如本基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失                                 招募说明书 败的情形。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过 程中，由于市集变化、部分证券流动性差等要素，导致投资东说念主变现后的价值与赎 回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   因本基金不再适合证券往复所上市条件被绝交上市，或被基金份额持有东说念主大 会决议提前绝交上市，导致基金份额弗成连接进行二级市集往复的风险。   （1）与基础财富干系的风险主要包括特定原始权益东说念主歇业风险、现款流预 测风险等与基础财富干系的风险。   （2）与财富维持证券干系的风险主要包括财富维持证券信用增级措施干系 风险、财富维持证券的利率风险、财富维持证券的流动性风险、评级风险等与资 产维持证券干系的风险。   （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、 技能风险和操作风险。 融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波 动所形成的风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者维持股指期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货选择保证金往复而存在杠杆，基金财产可能因 此产生更大的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司毁约而产生损失的风险。   （7）操作风险：是指由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现差错或者温和， 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。                                 招募说明书 大，具有杠杆性风险。 所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现款交割，本基金存在无法继 续 持有到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约选择什物交割方式， 如 本基金未能在规依期限内如数托付可交割国债或者未能在规依期限内如数缴纳 交割货款，将组成交割毁约，往复所将收取相应的贬责性毁约金。 司法，期货公司有权不接受本基金的交割肯求或对本基金的未平仓合约强 行平 仓，由此产生的用度和结果将由基金承担。 与合约标的价钱波动不一致而靠近期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合 约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不确定性，靠近跨期基 差风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、流 动性风险、往复敌手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增多本基金 净值的波动性。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务， 可能存在如下独有风险。 生无法实时变现并支付赎回对价的风险； 实时支付权益补偿及干系用度的风险； 险。                                招募说明书   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或绝交，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，如实施货银对付轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券往复所过头他代理机构。   （3）证券/期货往复所、登记机构、基金托管东说念主过头他代理机构可能毁约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   基金财富可投资于存托凭证，会靠近与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托凭 证刊行机制以及往复机制等互异带来的独有风险，包括但不限于革命企业业务持 续智商和盈利智商等谋略风险，存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭 证持有东说念主的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可 能激发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及受 境外市集影响往复价钱大幅波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不竭信息线路监管方面与境内可能存在互异的 风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。   （四）流动性风险   本基金的流动性风险主要体当今基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金 财富以支付投资东说念主赎回对价的风险。   本基金为往复型通达式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机制不错支 持不同市集情形下投资者的赎回要求。   ①本基金最小申购、赎回单元建立较高，中小投资者不错在二级市集上按交 易价钱卖出基金份额获取流动性。   ②本基金将在深圳证券往复所上市往复，拟将安排作念市券商为本基金的二级 市集往复提供流动维持；但基金的往复可能因各式原因被暂停，当基金不再适合 干系上市条件时，基金的上市也可能被绝交。                                 招募说明书   具体可见基金合同“第七部分 基金份额的上市往复”、“第八部分 基金份 额的申购与赎回”部分以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相 关内容。   本基金为通达式基金，投资东说念主不错在本基金的申购、赎回通达日肯求申购或 赎回本基金。但在顶点的、特殊的市集情况下可能无法得志投资东说念主的日常申购及 赎回肯求。   本基金为指数增强基金。在投资标的与投资比例方面，本基金投资于股票资 产的比例不低于基金财富的 80%，且投资于标的指数成份股过头备选成份股的资 产不低于非现款基金财富的 80%，与此同期，本基金严格胁制流动性受限财富的 投资比例。本基金为 ETF，不同于其他的通达式基金选择现款赎回的方式，其赎 回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过头他对价，这将缩小本基金因搪塞 日常赎回的需要而变现基金财富的压力。但在顶点的、特殊的市集情况下，若证 券投资基金行业广漠靠近流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风 险也将在一定进程上影响本基金的搪塞赎回智商。   （3）实施备用的流动性风险照料用具的情形、圭表及投资者的潜在影响   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可 依照法律规及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险照料用具，对赎回肯求 等进行限度调节，四肢特定情形下基金照料东说念主流动性风险的援助措施，括但不限 于：   具体措施可详见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分的干系 内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的干系内容。   在特定情形下，因选择上述措施，本基金可能无法实时得志通盘投资者的申 购赎回肯求，投资者收到赎回对价的时候也可能晚于预期。   （五）其他风险                                  招募说明书 生的风险；   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广漠章程等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之 间的匹配老师。                                  招募说明书         十九、基金合同的变更、绝交与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议凯旋后两日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主连结的； 的要素以至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有司法的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金照料东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处罚决策进行表 决，基金份额持有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。                                 招募说明书   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产算帐小组谐和经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈诉出具法律办法书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在司法网站上，并将算帐陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，且保存期限应适正当定最 低要求。                                 招募说明书              二十、基金合同的内容纲领  （一）基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利和义务  （1）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金照料东说念主的权利包 括但不限于： 照料基金财产； 的其他用度； 违背了《基金合同》及国度关联法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益； 取得《基金合同》司法的用度； 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利； 借业务； 施其他法律步履；                                招募说明书 金提供服务的外部机构； 回等的业务司法； 换为托管东说念主结算模式，或由托管东说念主结算模式蜕变为证券公司往复结算模式）。若 本基金选择“证券公司往复结算模式”的，基金照料东说念主有权选拔代表本基金进行 场内往复、四肢结算参与东说念主代理本基金进行结算的证券经纪商，并顽强证券经纪 服务公约；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金照料东说念主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 谋略方式照料和运作基金财产； 证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相悲怆，对所照料的不同基金隔离管 理，隔离记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 方法适合《基金合同》等法律文献的司法，按关联司法计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；                                  招募说明书               《基金合同》过头他关联司法，履行信息线路及报 告义务； 《基金合同》过头他关联司法另有司法外，在基金信息公开线路前应予隐秘，不 向他东说念主清晰，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律 等外部专科照拂人提供的情况除外； 分派基金收益；             《基金合同》过头他关联司法召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 府上不少于法定最低期限； 证投资者疏漏按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件； 现和分派； 文告基金托管东说念主； 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而受命； 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 事务的步履承担使命； 法律步履；                                 招募说明书 效，基金照料东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 （税后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 有东说念主名册府上；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金托管东说念主的权利包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》   、《托管公约》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成 紧要损失的情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益； 为基金办理证券、期货往复资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金托管东说念主的义务包 括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基                                 招募说明书 金财产互相悲怆；对所托管的不同的基金隔离建立账户，悲怆核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相悲怆； 利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 关司法另有司法外，在基金信息公开线路前给予隐秘，不得向他东说念主清晰，但根据 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专科照拂人提供 的情况除外； 申购、赎回对价的现款部分； 基金照料东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》、                           《托管公约》的司法 进行；如果基金照料东说念主有未实施《基金合同》、                     《托管公约》司法的步履，还应当 说明基金托管东说念主是否选择了适宜的措施； 应适正当定最低要求； 回对价的现款部分；             《基金合同》过头他关联司法，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；                   《托管公约》的司法监督基金照料东说念主的投 资运作；                                 招募说明书 配； 并文告基金照料东说念主；               《托管公约》导致基金财产损失机，承诺担抵偿责 任，其抵偿使命不因其退任而受命； 基金照料东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益 向基金照料东说念主追偿；   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金份额持有东说念主的权 利包括但不限于： 金份额； 议事项诈欺表决权； 拿告状讼或仲裁；                                   招募说明书   （2）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联司法，基金份额持有东说念主的义 务包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 金合同》所司法的用度； 限使命； 司法； 充，并保证其确凿性；   （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   在本基金凯旋召募并运作之后，如基金照料东说念主照料本基金的市欢基金的：   鉴于本基金和本基金市欢基金的干系性，本基金市欢基金的基金份额持有东说念主 不错凭所持有的本基金市欢基金的基金份额平直参加或者请托代表参加本基金 的基金份额持有东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，本基金市欢基金基金份                                  招募说明书 额持有东说念主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有 东说念主大会的权益登记日，本基金市欢基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持 有东说念主所持有的本基金市欢基金份额占本基金市欢基金总份额的比例，计较结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金市欢基金的基金照料东说念主不应以本基金市欢基金的格式代表本基金联 接基金的全体基金份额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份诈欺表决权，但 可接受本基金市欢基金的特定基金份额持有东说念主的托付以本基金市欢基金的基金 份额持有东说念主代理东说念主的身份参加本基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。   本基金市欢基金的基金照料东说念主代表本基金市欢基金的基金份额持有东说念主提议 召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，须先遵照本基金市欢基金基金合同的约定 召开本基金市欢基金的基金份额持有东说念主大会，本基金市欢基金的基金份额持有东说念主 大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，由本基金市欢基金的基金管 理东说念主代表本基金市欢基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主 大会。   （1）除法律法例和中国证监会另有司法或基金合同另有约定外，当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 市的除外；                                   招募说明书 持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面要 求召开基金份额持有东说念主大会； 有东说念主大会的事项。   （2）在法律法例司法和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东说念主利 益无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 变动而应当对《基金合同》进行修改； 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化； 金往复、非往复过户等业务司法（包括但不限于申购赎回清单的调节、通达时候 的调节等）； 情形。   （1）除法律法例司法或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由 基金照料东说念主召集。   （2）基金照料东说念主未按司法召集或弗成召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金照料 东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                                    招募说明书 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东说念主， 基金照料东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就兼并事项书面要 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就兼并事项要求召 开基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、侵扰。   （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责选拔确定开会时候、地点、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在司法媒介 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、送达时候和地点；                                 招募说明书   （2）选择通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通 知中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过头 辩论方式和辩论东说念主、书面表决办法寄交的截止时候和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金照料东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对 表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料 东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另 行书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基 金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表 决办法的计票效率。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托付发挥委 派代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场 开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付发挥适正当律法例、                              《基金合同》 和会议文告的司法，况且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记府上相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的 基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书 面相貌或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集东说念主指定的地址                                  招募说明书 或系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 公布干系请示性公告； 为基金照料东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照 会议文告司法的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不参加收取书面表决办法的，不影响表决效率； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额持有东说念主所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基 金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面 办法； 具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代 理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付发挥适合 法律法例、《基金合同》和会议文告的司法，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议文告载明，基金份额持 有东说念主也不错选择网罗、电话或其他方式进行表决，或者选择网罗、电话或其他方 式授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。在会议召开方式上，本基金亦可选择其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通信方 式开会的圭表进行。   （1）议事内容及提案权                                   招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事圭表   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第 7 条司法圭表确定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主四肢该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份发挥文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和辩论方式等事项。   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所司法                                  招募说明书 的须以十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）十分决议，十分决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有司法外， 蜕变基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基 金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄发挥，不然提交 适合会议文告中司法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，格式 适合会议文告司法的书面表决办法视为灵验表决，表决办法迂缓不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金 份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金照料 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后 晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。 基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。 公布计票结果。 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当迅速公布再行盘货结 果。                                 招募说明书 会的，不影响计票的效率。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额持有东说念主大会决议自凯旋之日起 2 日内在司法媒介上公告。如果选择 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施凯旋的基金份额持有东说念主 大会的决议。凯旋的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。 条件等司法，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容 被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金照料东说念主提前公告后，可平直对 本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同铲除和绝交的事由、圭表以及基金财产的算帐方式   （1）变更基金合同波及法律法例司法或本基金合同约定应经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 司法和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自凯旋后方可实施， 自决议凯旋后两日内在司法媒介公告。                                  招募说明书   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，《基金合同》应当绝交：   （1）基金份额持有东说念主大会决定绝交的；   （2）基金照料东说念主、基金托管东说念主职责绝交，在 6 个月内莫得新基金照料东说念主、 新基金托管东说念主连结的；   （3）出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素以至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有司法的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金照料东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处罚决策进行 表决，基金份额持有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）干系法律法例和中国证监会司法的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》绝交事由之日起 30 个服务日 内成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金照料东说念主、基金 托管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的维持、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产算帐圭表： 告出具法律办法书；                                 招募说明书   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在司法网站上，并将算帐陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，且保存期限应适正当定最 低要求。   （四）争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接赤诚、悉力、尽职地履 行基金合同司法的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、 澳门十分行政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。                              招募说明书  （五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。                                    招募说明书             二十一、基金托管公约的内容纲领 （一）托管公约当事东说念主 称号：天弘基金照料有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 法定代表东说念主：黄辰立 成迅速间：2004 年 11 月 8 日 批准建立机关：中国证券监督照料委员会 批准建立文号：证监基金字2004164 号 组织相貌：有限使命公司 注册本钱：东说念主民币 5.143 亿元 存续期间：不竭谋略 谋略范围：基金召募、基金销售、财富照料、从事特定客户财富照料业务、 中国证监会许可的其他业务 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：刘成 成迅速间：2005 年 11 月 02 日 批准建立机关和批准建立文号：中国证监会证监机构字2005112 号 组织相貌：股份有限公司 注册本钱：东说念主民币 775669.4797 万元 存续期间：不竭谋略 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可2015219 号 （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查 （1）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融用具：                                  招募说明书   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过头他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券(包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、所在政府债券、可蜕变债券、可交换债券过头他经中 国证监会允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资 产维持证券、货币市集用具、同行存单、债券回购、银行进款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律法例的司法参与融资、 转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适宜 圭表后，不错将其纳入投资范围。   （2）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定对下述基 金投资比例进行监督。 成份股过头备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%。 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制。 的 10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制。 票，不得进取该上市公司可流通股票的 15%，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的部分不受此限制。 不得进取该上市公司可流通股票的 30%，完全按照关联指数的组成比例进行证券 投资的部分不受此限制。 金财富净值的 10%。 该财富维持证券限制的 10%。                                    招募说明书 券，不得进取其各种财富维持证券共计限制的 10%。 基金持有财富维持证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应在评 级陈诉讦布之日起 3 个月内给予沿途卖出。 产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 财富净值的 10%；本基金在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 进取基金持有的股票总市值的 20%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得进取上一往复日基金财富净值的 20%；本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值共计（轧差计较）应当适合基金合 同对于股票投资比例的关联约定。 财富净值的 15%；基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得进取上一往复日基金财富净值的 30%；本基金所持有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，共计（轧差计较）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定。 要素以至基金不适合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限财富的 投资。 开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。 任何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得进取基金                                     招募说明书 财富净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、财富维持证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等。每个往复日 日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现款。 值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或往复所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；未平仓的期权合约面值不得进取基金财富净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较。 与其他有价证券市值之和，不得进取基金财富净值的 95%。   A、出借证券财富不得进取基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料司法》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得进取基金持有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照 市值加权平均计较。 上市往复的股票合并计较。   除上述 10）、15）、16）、20）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主 合并、基金限制变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制等基金 照料东说念主之外的要素以至基金投资比例不适合上述司法投资比例的，基金照料东说念主应 当在 10 个往复日内进行调节，但中国证监会司法的特殊情形除外。因证券市集 波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外的要素以至基金投资不符 合上述 20）司法的，基金照料东说念主不得新增证券出借业务。法律法例另有司法的， 从其司法。   基金照料东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符                                招募说明书 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同凯旋之日起 出手。法律法例或监管部门另有司法的，从其司法。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 与基金托管东说念主协商一致，履行适宜圭表并公告后，本基金投资不再受干系限制并 遵照届时灵验的法律法例或监管司法。   （3）基金托管东说念主根据关联法律法例的司法及《基金合同》的约定对下述基 金投资退却步履通过过后监督方式进行监督：   如法律、行政法例或监管部门取消或调节上述退却性司法，如适用于本基金， 基金照料东说念主在履行适宜圭表后，则本基金投资不再受干系限制或按照调节后的规 定实施。   基金托管东说念主履行了监督职责，基金照料东说念主仍违背法律法例司法或基金合同约 定的投资退却步履而形成基金财产损失的，由基金照料东说念主承担使命，基金托管东说念主 不承担任何使命。   （4）基金托管东说念主依据关联法律法例的司法和《基金合同》的约定对于基金 关联投资限制进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、执行 胁制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当适合基金的投资办法和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。干系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予线路。紧要关联往复应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以                                 招募说明书 上的悲怆董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调节上述退却性司法，如适用于本基金， 基金照料东说念主在履行适宜圭表后，本基金可不受上述司法的限制或按照调节后的规 定实施。   （5）本基金参与银行间市集往复，由基金照料东说念主决定银行间市集往复敌手 的名单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各往复敌手所适用的往复结 算方式。基金照料东说念主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市集选拔往复 敌手；基金照料东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单 中约定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。基金托管东说念主不合本基金参 与银行间市集往复的往复敌手和往复结算方式进行监控。   （6）本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款 银行的支付智商等波及到进款银行选拔方面的风险。本基金的基金照料东说念主根据相 应司法确定进款银行，本基金投资进款银行除外的银行进款出现由于进款银行信 用风险而形成的损失机由干系使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主不合本基金投资银行 进款的进款银行进行监控。   （7）本基金参与往复所债券质押式融资回购往复前，需事前与基金托管东说念主 协商一致，并签署托管东说念主结算模式债券质押式回购托付公约等基金托管东说念主要求的 公约文本后方可开展。   （8）本基金参与转融通证券出借业务，基金照料东说念主应当遵照审慎谋略原则， 配备技能系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完善业务 进程，灵验防护和胁制风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。 财富净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进 行监督和核查。                                 《基金 合同》、本托管公约过头他关联司法时，应实时以书面相貌文告基金照料东说念主限期 纠正，基金照料东说念主收到文告后应鄙人一个服务日前实时查对，并以书面相貌向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。                                  招募说明书   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金照料东说念主应抵偿因其违背法律法例、行业自律性司法或《基金 合同》或本托管公约过头他关联司法而以至投资者和基金托管东说念主遭遇的损失。   对于依据往复圭表尚未成交的且基金托管东说念主在往复前疏漏监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关联法律法例司法或者违背《基金合同》约定的， 应当拒却实施，立即文告基金照料东说念主，并向中国证监会陈诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控策划或依据往复圭表也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背关联法律法例或者违背《基金合同》约 定的，应当立即文告基金照料东说念主，并陈诉中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在司法时候内 复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金照料东说念主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有紧要非法步履，应实时陈诉中国证监会，同期 文告基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无方正原理，拒却、拦截基金托管东说念主根据本公约司法诈欺监督权， 或选择拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查 不限于基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户、复核基金照料东说念主计较的基金财富净值和基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、干系信息线路和监督基金投资运作等步履。 照料、未实施或无故延长实施基金照料东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本托管公约过头他关联司法时，基金照料东说念主应实时 以书面相貌文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对阐明并 以书面相貌向基金照料东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期                                招募说明书 限内实时改正。在上述限期内，基金照料东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履， 包括但不限于：提交干系府上以供基金照料东说念主核查托管财产的完好性和确凿性， 在司法时候内复兴基金照料东说念主并改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主文告的非法事项 未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   基金托管东说念主无方正原理，拒却、拦截基金照料东说念主根据本公约司法诈欺监督权， 或选择拖延、欺骗等技能妨碍基金照料东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金照料 东说念主提议警告仍不改正的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。   （三）基金财产的维持   （1）基金财产应悲怆于基金照料东说念主、基金托管东说念主和证券经纪商的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全维持基金财产，未经基金照料东说念主的正当合规指示或 法律法例、《基金合同》及本公约另有司法，不得自交运用、刑事使命、分派基金的 任何财产。   （3）基金托管东说念主按照司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户，干系开户用度由基金财富承担。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产隔离建立账户，确保基金财产的 完好与悲怆。   （5）对于因为基金认申购、投财富生的应收财富，应由基金照料东说念主负责与 关联当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金照料东说念主应主动选择措施进行催收，基金托管东说念主提供必要的协助。基金管 理东说念主未实时催收给基金财产形成损失的，基金照料东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （6）对因为基金照料东说念主投财富生的存放或存管在基金托管东说念主除外机构的基 金财产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金财产（包括但不限于期 货保证金账户内的资金、期货合约等）过头收益，若由于该等机构或该机构会员 单元等本公约当事东说念主外第三方的原因给基金财产形成的损失等，基金托管东说念主不承                                   招募说明书 担使命。   （7）除依据法律法例、             《基金合同》过头他关联司法外，基金托管东说念主不得委 托第三东说念主托管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金照料东说念主在具有托管资历的银行开 立的“基金召募专户”，该账户由基金照料东说念主开立并照料。基金召募期满或基金 照料东说念主晓谕罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下股票认购 所召募的股票市值）、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等关联 司法的，由基金照料东说念主在法依期限内聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》司法的 司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加验资 的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师签章方为灵验。同期，基金照料东说念主应将属于 本基金财产的沿途资金划入在基金托管东说念主为本基金开立的基金托管账户中，股票 划入基金托管东说念主为本基金开立的基金证券账户中，并确保划入的资金与验资阐明 金额相一致。   （2）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》凯旋的条件，由基金管 理东说念主或干系机构按司法办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必 要的协助。   （1）基金托管东说念主应负责本基金的托管账户的开设和照料。   （2）基金托管东说念主以本基金的格式在具有基金托管资历的交易银行开设本基 金的托管账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、维持和使用。本基金 的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回对价中的现款部分、支付基 金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。   （3）本基金托管账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的格式开立其他任何托管账户；亦不得使 用本基金的托管账户进行本基金业务除外的行为。   （4）基金托管账户的照料应适合《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《支付 结算办法》以过头他干系司法。                               招募说明书   （1）基金托管东说念主应现代表本基金，以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限使命公司开设证券账户，基金照料东说念主需提供必要的配合。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金照料东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户、 证券往复资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券往复资金账户进行本基 金业务除外的行为。   （3）基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，账户财富的照料和运用由基 金照料东说念主负责。   （4）基金照料东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券往复资金账户，用于 基金财产证券往复结算资金的存管、纪录往复结算资金的变动明细以及场内证券 往复算帐。   （5）本托管公约凯旋日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的，波及干系账户的开设、使用的，若无干系司法，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的司法。   《基金合同》凯旋后，基金照料东说念主负责以基金的格式肯求并取得插足寰宇银 行间同行拆借市集的往复资历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间市集登记结算机构的关联司法，以基金的格式在中央国债登记结算 有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账 户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。基金管 理东说念主负责完成银行间债券市集准入备案。   （1）基金照料东说念主根据投资需要按照司法开立期货保证金账户及期货往复编 码等。完成上述账户开立后，基金照料东说念主应以书面相貌将期货公司提供的期货保 证金账户的开动资金密码和市集监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。 资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金照料东说念主进行，重置后务必实时文告 托管东说念主。   基金托管东说念主和基金照料东说念主应当在开户过程中互相当合，并提供所需府上。基 金照料东说念主保证所提供的账户开户材料确凿凿性和灵验性，且在干系府上变更后及                                  招募说明书 时将变更的府上提供给基金托管东说念主。   （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和《基金合同》 的司法，由基金照料东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法例和本公约的约定协商后 开立。新账户按关联司法使用并照料。   （3）法律法例等关联司法对干系账户的开立和照料另有司法的，从其司法 办理。   基金投资银行依期进款应由基金照料东说念主与进款银行总行或其授权分行顽强 总体合营公约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金格式开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖托管东说念主预留印鉴及基金照料东说念主公章。进款证实书原件由托管东说念主负责维持。   本基金投资银行进款时，基金照料东说念主应当与进款银行顽强具体进款公约，明 确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等细 则。进款公约须约定将托管东说念主为本基金开立的托管账户指定为独一趟款账户，任 何情况下，进款银行都不得将进款本息划往任何其他账户。   进款证实书不得被质押或以任何方式被典质、并不得用于背书转让。为防护 特殊情况下的流动性风险，依期进款公约中应当约定提前支取条目。   基金所投资依期进款存续期间，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建 立依期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对确凿凿、准确。   什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主存放于其档案库或保 险柜。维持凭证由基金托管东说念主理有，基金托管东说念主承担维持职责。基金托管东说念主对由 基金托管东说念主除外机构执行灵验胁制的证券不承担维持使命。   基金托管东说念主按照法律法例维持由基金照料东说念主代表基金签署的与基金关联的 紧要合同及关联凭证。基金照料东说念主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内应向基金托管东说念主提供合同复印件或原件的扫描件，合同原来由基金 照料东说念主维持。紧要合同的维持期限按照国度、法律法例关联司法实施。   （五）基金财富净值计较和司帐核算                                   招募说明书   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的 余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的错误 计入基金财产。基金照料东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。 国度另有司法的，从其司法。   基金照料东说念主应每个估值日对基金财富估值，但基金照料东说念主根据法律法例或 《基金合同》的司法暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、                               《证券投资 基金司帐核算业务指引》过头他法律、法例的司法。用于基金信息线路的基金资 产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主应 于每个估值日对基金财富估值后，将基金财富净值、基金份额净值以两边招供的 方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后以两边招供的方式 发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主按司法对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金照料东说念主计较并公告基金财富净值，基金托管东说念主复核、 审查基金照料东说念主计较的基金财富净值。因此，本基金的司帐使命方是基金照料东说念主， 就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达 成一致的办法，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。法律 法例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按最新司法估值。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与维持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和维持， 基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照面前干系司法隔离维持基金份额持有东说念主名册。 维持方式不错选择电子或文档的相貌。维持期限不少于法定最低期限。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金照料东说念主应将关联资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确凿性、准确性和完好 性。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应遵照隐秘义务。                                       招募说明书   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善维持基金份额持有东说念主名 册，应按关联法例司法各自承担相应的使命。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》凯旋日、《基金合同》绝交日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；                        《基金合同》凯旋日、                                 《基 金合同》绝交日等波及到基金紧要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰 后十个服务日内提交。   （七）适用法律与争议处罚方式 政区、澳门十分行政区和台湾地区法律）并从其解释。 通过友好协商处罚。如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交中国 海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有司法， 仲裁用度由败诉方承担。 连接赤诚、悉力、尽职地履行《基金合同》和《托管公约》司法的义务，珍爱基 金份额持有东说念主的正当权益。   （八）托管公约的变更与绝交与基金财产的算帐   （1）托管公约的变更圭表   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的司法有任何打破。   （2）基金托管公约绝交的情形   发生以下情况，本托管公约绝交：                                  招募说明书 权；   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》绝交事由之日起 30 个服务日 内成立基金财产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金照料东说念主、基金 托管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的维持、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产算帐圭表： 告出具法律办法书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （6）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产按下列要领送还：                                 招募说明书   基金财产未按前款 1）－3）项司法送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   （8）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在司法网站上，并将算帐陈诉请示性公告登载在司法报刊上。   （9）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，且保存期限应适正当定最 低要求。                                 招募说明书               二十二、对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金照料东说念主将根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：  （一）府上寄送   投资者不错通过本公司客服电话、网站、电子邮件、短信等通说念定制对账单 服务。本公司在取得准确邮寄地址、手机号码、电子邮箱的前提下，为已定制账 单服务的投资者提供电子或纸制对账单。   （1）电子对账单   投资者登记个东说念主电子邮箱信息后，可定制月度、季度和年度电子账单。电子 对账单在每月、季、年度收尾后 15 个服务日内向基金份额持有东说念主指定电子信箱 发送。   （2）纸质对账单   基金份额持有东说念主定制纸质对账单后，可取得往复发生期间的季度账单。基金 份额持有东说念主在季度内无往复发生，将不邮寄该季度的对账单。定制纸质对账单的 基金份额持有东说念主将取得年度对账单。对账单的寄送时候为每季度或年度收尾后的   由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱概略或因邮局送达差错、 通信故障、延误等原因，形成对账单无法按时准确送达，请实时到原基金销售网 点或致电本公司客服中心办理干系信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热 线。  （二）基金间蜕变服务   基金照料东说念主在基金合同凯旋后的适其时候将为投资者办理基金间的蜕变业 务，具体业务办理时候、业务司法及蜕变费率在基金蜕变公告中列明。  （三）信息定制服务   在技能条件纯熟时，基金照料东说念主可为基金投资者提供通过基金照料东说念主网站、 客户服务中心提交信息定制肯求，基金照料东说念主通过手机短信（因干系方技能系统 原因，小通畅用户暂不享有短确信务，待技能系统设备运行凯旋后，基金照料东说念主                                   招募说明书 将实时向小通畅用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：往复阐明信息、公告信息、投资搭理刊物邮件等。  （四）资讯服务   基金照料东说念主为场外基金份额持有东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和往复信息。投资者请在理会基金 账号后，实时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的往复情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046（免远程话费）   传真：（022）83865564   公司网址：www.thfund.com.cn   电子信箱：service@thfund.com.cn  （五）客户投诉处理   投资者不错拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的东说念主员和服务。  （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式 辩论基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领路了本招募说明书。                               招募说明书         二十三、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的办公场面和 营业场面，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献 的复制件或复印件。                                  招募说明书               二十四、备查文献  （一）中国证监会准予天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基 金召募注册的文献  （二）对于肯求召募天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基金 之法律办法书  （三）基金照料东说念主业务资历批件、营业牌照  （四）基金托管东说念主业务资历批件和营业牌照  （五）《天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基金基金合同》  （六）《天弘中证 A500 增强策略往复型通达式指数证券投资基金托管公约》  （七）登记公约  （八）中国证监会司法的其他文献   以上第（四）项备查文献存放在基金托管东说念主的办公场面，其他文献存放在基 金照料东说念主的办公场面、营业场面。基金投资者在营业时候内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                          天弘基金照料有限公司                          二〇二五年五月十三日

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